При работе с факторными моделями доступно использования временных переменных (последовательно увеличивающихся на единицу с каждым новым наблюдением: 1, 2, 3, 4 и т.д.) и фиктивных переменных (каждое наблюдение ряда может принимать значение только 0 или 1). Временные и фиктивные переменные в сценариях не учитываются и не зависят от них. Данные переменные доступны в моделях:
Линейная регрессия (оценка методом инструментальных переменных)
Модель бинарного выбора (оценка методом максимального правдоподобия)
Если параметр переменной является датой, то можно указывать конкретную дату (например «01.01.2009») или указывать дату с помощью календарной динамики (годовая/квартальная/месячная). Формат даты:
<номер_года><динамика><значение_динамики>
В качестве параметра <динамика>, определяющего динамику, используется буква A для годовой динамики, M для месячной динамики и буква Q для квартальной. Параметр <значение_динамики> задает порядковый номер месяца/квартала.
Например, «2010M09» соответствует сентябрю 2010, а «2009Q4» - четвертому кварталу 2009.
Синтаксис:
Time([StartDate: String = "";][CustomFrequency = 0])
Переменная Time формирует временной ряд, значение которого для каждого последующего наблюдения увеличивается на единицу.
Параметры:
StartDate. Опорная дата для формирования значений. Наблюдение в данной точке будет иметь нулевое значение. Параметр необязательный. Значение по умолчанию совпадает с датой начала периода идентификации;
CustomFrequency. Динамика, для которой формируются значения. Необязательный параметр. По умолчанию динамика не задана и совпадает с динамикой модели.
Пример:
Time("01.01.2006")
Предположим, что дата начала периода идентификации - «01.01.2003», дата окончания - «01.01.2009». Переменная будет содержать значения:
Год | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Значение Time | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Синтаксис:
Seas(Index: Integer; [CustomFrequency: MsFrequancy = 0])
Переменная Seas возвращает фиктивную переменную, каждый элемент которой соответствует тому, принадлежит ли наблюдение указанному периоду в течение текущего года. Год разделен согласно календарной динамике ряда.
Примечание. Переменная доступна для моделей с любой динамикой, кроме годовой.
Параметры:
Index. Период года. Значение для моделей с квартальной динамикой находится в диапазоне [1; 4], для моделей с месячной динамикой - [1; 12] и т.д.;
CustomFrequency. Динамика, для которой формируются значения. Необязательный параметр. По умолчанию динамика не задана и совпадает с динамикой модели.
Пример:
Seas(4)
Предположим, что модель имеет квартальную динамику, дата начала периода идентификации - «01.01.2003», дата окончания - «31.12.2004». Переменная будет содержать значения:
Год | I квартал 2003 | II квартал 2003 | III квартал 2003 | IV квартал 2003 | I квартал 2004 | II квартал 2004 | III квартал 2004 | IV квартал 2004 |
Значение моделируемой переменной | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,38 | 0,47 | 0,67 | 0,64 |
Значение Seas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Синтаксис:
IsPeriod(StartDate: String; [EndDate: String = "SameDate";][CustomFrequency: MsFrequancy = 0])
Переменная IsPeriod возвращает фиктивную переменную, определяющую находится ли наблюдение в указанном периоде.
Параметры:
StartDate. Дата начала периода;
EndDate. Дата окончания периода. Необязательный параметр. Значение по умолчанию совпадает с датой начала периода;
CustomFrequency. Динамика, для которой формируются значения. Необязательный параметр. По умолчанию динамика не задана и совпадает с динамикой модели.
В рамках данного оператора возможна реализация следующих фиктивных переменных:
Разовый скачок. Из всех значений ряда нужно сделать акцент только на одном. Например, в ряде с месячной динамикой нужно выделить значение за июль 2008, тогда переменная будет иметь вид: IsPeriod ("2008M07").
Скачок на отдельный период. Из всех значений ряда нужно сделать акцент только на тех значениях, которые попадают в указанный диапазон. Например, в ряде с месячной динамикой нужно выделить значения c июля 2008 по июль 2009, тогда переменная будет иметь вид: IsPeriod ("2008M07","2009M07").
Скачок, начиная с конкретной даты и до конца. Например, в ряде с месячной динамикой нужно выделить значения с июля 2008, тогда переменная будет иметь вид: IsPeriod ("2008M07",NoDate).
Скачок до конкретной даты. Например, в ряде с месячной динамикой нужно выделить значения с начала наблюдений до июля 2008, тогда оператор будет иметь вид: IsPeriod (NoDate,"2008M07").
См. также: