IVARStatistics.RCadj

Синтаксис Fore

RCadj: Double;

Синтаксис Fore.NET

RCadj: double;

Описание

Свойство RCadj возвращает скорректированный определитель матрицы ковариаций остатков.

Комментарии

Предпочтительней модель с наименьшим значением критерия.

Для получение определителя матрицы ковариаций остатков используйте свойство IVARStatistics.RC.

Пример Fore

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку Stat.

Sub UserProc;
Var
    y1, y2: Array[15] Of Double;
    status: Integer;
    VarModel: ISmVectorAutoRegress;
    Eqs: ISlEquations;
    Eq: ISlEquation;
    ARO: Array[2] Of Integer;
    VARStat: IVARStatistics;
Begin
    VarModel := New SmVectorAutoRegress.Create;
    //значения массива y1
    y1[00] := 6209; y1[01] := 6385; y1[02] := 6752; y1[03] := 6837; y1[04] := 6495;
    y1[05] := 6907; y1[06] := 7349; y1[07] := 7213; y1[08] := 7061; y1[09] := 7180;
    y1[10] := 7132; y1[11] := 7137; y1[12] := 7473; y1[13] := 7722; y1[14] := 8088;
    //значения массива y2
    y2[00] := 4110; y2[01] := 4280; y2[02] := 4459; y2[03] := 4545; y2[04] := 4664;
    y2[05] := 4861; y2[06] := 5195; y2[07] := 5389; y2[08] := 5463; y2[09] := 5610;
    y2[10] := 5948; y2[11] := 6218; y2[12] := 6521; y2[13] := 6788; y2[14] := 7222;
    //значения массива ARO
    ARO[0]:=1; ARO[1]:=2;
    Eqs := VarModel.Equations;
    Eq := Eqs.Add;
    Eq.Serie.Value := y1;
    Eq.AutoRegressionOrder := ARO;
    Eq.Intercept.Mode := InterceptMode.AutoEstimate;
    Eq := Eqs.Add;
    Eq.Serie.Value := y2;
    Eq.AutoRegressionOrder := ARO;
    Eq.Intercept.Mode := InterceptMode.AutoEstimate;
    VarModel.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    VarModel.ModelPeriod.LastPoint := 43;
    status := VarModel.Execute;
    If status <> 0 Then
        Debug.WriteLine(VarModel.Errors);
        Else
            VARStat := VarModel.VARStatistics;
            Debug.WriteLine("Информационный критерий Акаике: " + VARStat.AIC.ToString);
            Debug.WriteLine("Значение функции правдоподобия: " + VARStat.LLV.ToString);
            Debug.WriteLine("Определитель матрицы ковариаций остатков: " + VARStat.RC.ToString);
            Debug.WriteLine("Скорректированный определитель матрицы ковариаций остатков: " + VARStat.RCadj.ToString);
            Debug.WriteLine("Критерий Шварца: " + VARStat.SC.ToString);
    End If;
End Sub UserProc;

После выполнения примера в окно консоли будут выведены значения статистики векторной авторегрессии.

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.Stat;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    y1, y2: Array[15] Of double;
    status: integer;
    VarModel: ISmVectorAutoRegress;
    Eqs: ISlEquations;
    Eq: ISlEquation;
    ARO: Array[2] Of integer;
    VARStat: IVARStatistics;
Begin
    VarModel := New SmVectorAutoRegress.Create();
    //значения массива y1
    y1[00] := 6209; y1[01] := 6385; y1[02] := 6752; y1[03] := 6837; y1[04] := 6495;
    y1[05] := 6907; y1[06] := 7349; y1[07] := 7213; y1[08] := 7061; y1[09] := 7180;
    y1[10] := 7132; y1[11] := 7137; y1[12] := 7473; y1[13] := 7722; y1[14] := 8088;
    //значения массива y2
    y2[00] := 4110; y2[01] := 4280; y2[02] := 4459; y2[03] := 4545; y2[04] := 4664;
    y2[05] := 4861; y2[06] := 5195; y2[07] := 5389; y2[08] := 5463; y2[09] := 5610;
    y2[10] := 5948; y2[11] := 6218; y2[12] := 6521; y2[13] := 6788; y2[14] := 7222;
    //значения массива ARO
    ARO[0]:=1; ARO[1]:=2;
    Eqs := VarModel.Equations;
    Eq := Eqs.Add();
    Eq.Serie.Value := y1;
    Eq.AutoRegressionOrder := ARO;
    Eq.Intercept.Mode := InterceptMode.imAutoEstimate;
    Eq := Eqs.Add();
    Eq.Serie.Value := y2;
    Eq.AutoRegressionOrder := ARO;
    Eq.Intercept.Mode := InterceptMode.imAutoEstimate;
    VarModel.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    VarModel.ModelPeriod.LastPoint := 43;
    status := VarModel.Execute();
    If status <> 0 Then
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine(VarModel.Errors);
        Else
            VARStat := VarModel.VARStatistics;
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Информационный критерий Акаике: " + VARStat.AIC.ToString());
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Значение функции правдоподобия: " + VARStat.LLV.ToString());
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Определитель матрицы ковариаций остатков: " + VARStat.RC.ToString());
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Скорректированный определитель матрицы ковариаций остатков: " + VARStat.RCadj.ToString());
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Критерий Шварца: " + VARStat.SC.ToString());
    End If;
End Sub;

См. также:

IVARStatistics