ISummaryStatistics.HQcriterion

Синтаксис Fore

HQcriterion: Double;

Синтаксис Fore.NET

HQcriterion: double;

Описание

Свойство HQcriterion возвращает HQ-критерий.

Пример Fore

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку «Stat».

Sub UserProc;
Var
    LinearR: SmLinearRegress;
    can, fr: Array[9] Of Double;
    res, i: Integer;
    Con: IIntercept;
    ss: ISummaryStatistics;
Begin
    LinearR := New SmLinearRegress.Create;
    For i := 0 To 8 Do
        can[i] := 1230 + i * 302;
        fr[i] := 579.5 + i * 9.4;
    End For;
    // Задаем параметры модели
    LinearR.Explained.Value := can;
    LinearR.Explanatories.Add.Value := fr;
    Con := LinearR.ModelCoefficients.Intercept;
    con.Mode := InterceptMode.ManualEstimate;
    con.Estimate := 35.7;
    // Выполняем расчёт
    res := LinearR.Execute;
    ss := LinearR.SummaryStatistics;
    Debug.Write("HQ-критерий: ");
    Debug.WriteLine(ss.HQcriterion);
    Debug.Write("Число наблюдений, фактически используемых для построения модели: ");
    Debug.WriteLine(ss.IncludedObservations);
    Debug.Write("J-статистики: ");
    Debug.WriteLine(ss.Jstat);
    Debug.Write("Вероятность J-статистики: ");
    Debug.WriteLine(ss.ProbJstat);
End Sub UserProc;

После выполнения примера в окно консоли будут выведены статистические характеристики:

HQ-критерий;
Число наблюдений, фактически используемых для построения модели;
Значение J-статистики;
Значение вероятности J-статистики.

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.Stat;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    LinearR: SmLinearRegress;
    can, fr: Array[9] Of Double;
    res, i: Integer;
    Con: IIntercept;
    ss: ISummaryStatistics;
Begin
    LinearR := New SmLinearRegress.Create();
    For i := 0 To 8 Do
        can[i] := 1230 + i * 302;
        fr[i] := 579.5 + i * 9.4;
    End For;
    // Задаем параметры модели
    LinearR.Explained.Value := can;
    LinearR.Explanatories.Add().Value := fr;
    Con := LinearR.ModelCoefficients.Intercept;
    con.Mode := InterceptMode.imManualEstimate;
    con.Estimate := 35.7;
    // Выполняем расчёт
    res := LinearR.Execute();
    ss := LinearR.SummaryStatistics;
    System.Diagnostics.Debug.Write("HQ-критерий: ");
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(ss.HQcriterion);
    System.Diagnostics.Debug.Write("Число наблюдений, фактически используемых для построения модели: ");
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(ss.IncludedObservations);
    System.Diagnostics.Debug.Write("J-статистики: ");
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(ss.Jstat);
    System.Diagnostics.Debug.Write("Вероятность J-статистики: ");
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(ss.ProbJstat);
End Sub;

См. также: