ISmCointegrationEq.CommonExogenious

Синтаксис

CommonExogenious: Array;

CommonExogenious: System.Array;

Описание

Свойство CommonExogenious определяет массив индексов экзогенных переменных, входящих в группу переменных с краткосрочными коинтеграционными связями.

Комментарии

Экзогенная переменная должна входит в группу долгосрочных (ISmCointegrationEq.LongTermExogenious) или краткосрочных (ISmCointegrationEq.CommonExogenious) коинтеграционных связей для расчета модели.

Пример

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку Stat.

Sub UserProc;
Var
    y: Array[11] Of Double;
    x1, x2: Array[21] Of Double;
    AR_X: Array[1] Of Integer;
    CommonEx, LongTerm: Array[1] Of Integer;
    i, Res: Integer;
    ArrRes, f: Array Of Double;
    d: Double;
    CointegrEq: ISmCointegrationEq;
    Eq: ISlEquation;
Begin
    // Задаем исходные значения для эндогенной переменной
    y[00] := 95;
    y[01] := 45;
    y[02] := 22;
    y[03] := -36;
    y[04] := 10;
    y[05] := -15;
    y[06] := 36;
    y[07] := -10;
    y[08] := -36;
    y[09] := -44;
    y[10] := -7;
    // Задаем исходные значения для 1-ой и 2-ой экзогенных переменных
    x1[00] := 6; x2[00] := 7.6;
    x1[01] := 8; x2[01] := 7.8;
    x1[02] := 10; x2[02] := 8.1;
    x1[03] := 5; x2[03] := 6.5;
    x1[04] := 3;  x2[04] := 5.3;
    x1[05] := 6; x2[05] := 4.6;
    x1[06] := 3; x2[06] := 6.3;
    x1[07] := 7; x2[07] := 7.7;
    x1[08] := 8; x2[08] := 9.8;
    x1[09] := 10; x2[09] := 1.0;
    x1[10] := 5;  x2[10] := 7.5;
    x1[11] := 2;  x2[11] := 8.2;
    x1[12] := 1;  x2[12] := 4.1;
    x1[13] := 1;  x2[13] := 6.1;
    x1[14] := 3; x2[14] := 7.3;
    x1[15] := 4;  x2[15] := 3.4;
    x1[16] := 7;  x2[16] := 2.7;
    x1[17] := 4; x2[17] := 8.4;
    x1[18] := 7; x2[18] := 6.7;
    x1[19] := 4; x2[19] := 7.4;
    x1[20] := 3; x2[20] := 6.3;

    CointegrEq := New SmCointegrationEq.Create;
    Eq := CointegrEq.Equation;
    // Задаем эндогенную переменную
    Eq.Serie.Value := y;
    // Задаем экзогенные переменные
    Eq.ExogenousVariables.Add.Value := x1;
    Eq.ExogenousVariables.Add.Value := x2;
    // Задаем порядок авторегрессии экзогенных переменных
    AR_X[0] := 0;
    Eq.AutoRegressionOrder := AR_X;
    // Включаем 1-ю экзогенную переменную в группу краткосрочных связей
    CommonEx[0] := 0;
    CointegrEq.CommonExogenious := CommonEx;
    // Включаем 2-ю экзогенную переменную в группу долгосрочных связей
    LongTerm[0] := 1;
    CointegrEq.LongTermExogenious := LongTerm;
    // Задаем период идентификации
    CointegrEq.Period.FirstPoint := 1;
    CointegrEq.Period.LastPoint := 11;
    // Задаем последнюю точку прогноза
    Eq.Forecast.LastPoint := 21;
    // Определяем тип модели коррекции ошибок
    CointegrEq.ModelType := ECMType.NoTrendIntercept;
    // Задаем порядок авторегрессии эндогенных переменных
    CointegrEq.ParseSerieAROrder("1", True);
    // Вычисляем метод и выводим результаты
    Res := CointegrEq.Execute;
    If Res = 0 Then
        Debug.WriteLine("Прогнозный ряд:");
        ArrRes := Eq.Forecast.Value;
        For i := CointegrEq.Period.LastPoint To ArrRes.Length - 1 Do
            d := ArrRes[i] As double;
            Debug.WriteLine(i.ToString + ": " + d.ToString);
        End For;
        f := CointegrEq.CointegralEquation.Estimate;
        Debug.WriteLine("Коэффициенты модели;");
        For i := 0 To f.Length - 1 Do
            Debug.WriteLine(f[i]);
        End For;

        f := CointegrEq.CointegralEquation.Probability;
        Debug.WriteLine("Вероятности коэффициентов:");
        For i := 0 To f.Length - 1 Do
            Debug.WriteLine(f[i]);
        End For;
        f := CointegrEq.CointegralEquation.StandardError;
        Debug.WriteLine("Стандартные ошибки коэффициентов");
        For i := 0 To f.Length - 1 Do
            Debug.WriteLine(f[i]);
        End For;
        f := CointegrEq.CointegralEquation.TStatistic;
        Debug.WriteLine("t-статистики коэффициентов");
        For i := 0 To f.Length - 1 Do
            Debug.WriteLine(f[i]);
        End For;
    Else
        Debug.WriteLine("Статус выполнения: " + Res.ToString);
        Debug.WriteLine("Ошибка: " + CointegrEq.Errors);
    End If;
End Sub UserProc;

Imports Prognoz.Platform.Interop.Stat;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    y: Array[11] Of Double;
    x1, x2: Array[21] Of Double;
    AR_X: Array[1] Of Integer;
    CommonEx, LongTerm: Array[1] Of Integer;
    i, Res: Integer;
    ArrRes, f: Array;
    d: Double;
    CointegrEq: ISmCointegrationEq;
    Eq: ISlEquation;
Begin
    // Задаем исходные значения для эндогенной переменной
    y[00] := 95;
    y[01] := 45;
    y[02] := 22;
    y[03] := -36;
    y[04] := 10;
    y[05] := -15;
    y[06] := 36;
    y[07] := -10;
    y[08] := -36;
    y[09] := -44;
    y[10] := -7;
    // Задаем исходные значения для 1-ой и 2-ой экзогенных переменных
    x1[00] := 6; x2[00] := 7.6;
    x1[01] := 8; x2[01] := 7.8;
    x1[02] := 10; x2[02] := 8.1;
    x1[03] := 5; x2[03] := 6.5;
    x1[04] := 3; x2[04] := 5.3;
    x1[05] := 6; x2[05] := 4.6;
    x1[06] := 3; x2[06] := 6.3;
    x1[07] := 7; x2[07] := 7.7;
    x1[08] := 8; x2[08] := 9.8;
    x1[09] := 10; x2[09] := 1.0;
    x1[10] := 5;  x2[10] := 7.5;
    x1[11] := 2; x2[11] := 8.2;
    x1[12] := 1; x2[12] := 4.1;
    x1[13] := 1;  x2[13] := 6.1;
    x1[14] := 3; x2[14] := 7.3;
    x1[15] := 4;  x2[15] := 3.4;
    x1[16] := 7;  x2[16] := 2.7;
    x1[17] := 4; x2[17] := 8.4;
    x1[18] := 7;  x2[18] := 6.7;
    x1[19] := 4; x2[19] := 7.4;
    x1[20] := 3; x2[20] := 6.3;

    CointegrEq := New SmCointegrationEq.Create();
    Eq := CointegrEq.Equation;
    // Задаем эндогенную переменную
    Eq.Serie.Value := y;
    // Задаем экзогенные переменные
    Eq.ExogenousVariables.Add().Value := x1;
    Eq.ExogenousVariables.Add().Value := x2;
    // Задаем порядок авторегрессии экзогенных переменных
    AR_X[0] := 0;
    Eq.AutoRegressionOrder := AR_X;
    // Включаем 1-ю экзогенную переменную в группу краткосрочных связей
    CommonEx[0] := 0;
    CointegrEq.CommonExogenious := CommonEx;
    // Включаем 2-ю экзогенную переменную в группу долгосрочных связей
    LongTerm[0] := 1;
    CointegrEq.LongTermExogenious := LongTerm;
    // Задаем период идентификации
    CointegrEq.Period.FirstPoint := 1;
    CointegrEq.Period.LastPoint := 11;
    // Задаем последнюю точку прогноза
    Eq.Forecast.LastPoint := 21;
    // Определяем тип модели коррекции ошибок
    CointegrEq.ModelType := ECMType.ecmtNoTrendIntercept;
    // Задаем порядок авторегрессии эндогенных переменных
    CointegrEq.ParseSerieAROrder("1", True);
    // Вычисляем метод и выводим результаты
    Res := CointegrEq.Execute();
    If Res = 0 Then
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Прогнозный ряд:");
        ArrRes := Eq.Forecast.Value;
        For i := CointegrEq.Period.LastPoint To ArrRes.Length - 1 Do
            d := ArrRes[i] As double;
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine(i.ToString() + ": " + d.ToString());
        End For;
        f := CointegrEq.CointegralEquation.Estimate;
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Коэффициенты модели;");

        For i := 0 To f.Length - 1 Do
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine(f[i]);
        End For;
        f := CointegrEq.CointegralEquation.Probability;
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Вероятности коэффициентов:");
        For i := 0 To f.Length - 1 Do
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine(f[i]);
        End For;
        f := CointegrEq.CointegralEquation.StandardError;
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Стандартные ошибки коэффициентов");
        For i := 0 To f.Length - 1 Do
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine(f[i]);
        End For;
        f := CointegrEq.CointegralEquation.TStatistic;
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("t-статистики коэффициентов");
        For i := 0 To f.Length - 1 Do
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine(f[i]);
        End For;
    Else
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Статус выполнения: " + Res.ToString());
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Ошибка: " + CointegrEq.Errors);
    End If;
End Sub;

В результате выполнения примера в окно консоли будут выведены результаты расчета: прогнозный ряд; коэффициенты модели; вероятности, стандартные ошибки и t - статистики коэффициентов.

См. также:

ISmCointegrationEq