ISmCointegratingRegression.LagLeadMethod

Синтаксис Fore

LagLeadMethod: LagLeadMethodType;

Синтаксис Fore.NET

LagLeadMethod: Prognoz.Platform.Interop.Stat.LagLeadMethodType;

Описание

Свойство LagLeadMethod определяет тип оценки коинтеграционной регрессии методом DOLS.

Комментарии

Если LagLeadMethod = LagLeadMethodType.Fixed, то для метода DOLS должны быть заданы: количество лагов и количество опережений.

Пример Fore

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку Stat.

Sub UserProc;
Var
    CointReg: SmCointegratingRegression;
    x: ISlSerie;
    can, fra, ger, ita: Array[20] Of Double;
    i, res: Integer;
Begin
    CointReg := New SmCointegratingRegression.Create;
    // Значения переменных:
    can[00] := 6209 ;   fra[00] := 4110 ;  ger[00] := 3415 ;  ita[00] := 2822;
    can[01] := 6385 ;   fra[01] := 4280 ;  ger[01] := 3673 ;  ita[01] := 3023;
    can[02] := 6752 ;   fra[02] := 4459 ;  ger[02] := 4013 ;  ita[02] := 3131;
    can[03] := 6837 ;   fra[03] := 4545 ;  ger[03] := 4278 ;  ita[03] := 3351;
    can[04] := 6495 ;   fra[04] := 4664 ;  ger[04] := 4577 ;  ita[04] := 3463;
    can[05] := 6907 ;   fra[05] := 4861 ;  ger[05] := 5135 ;  ita[05] := 3686;
    can[06] := 7349 ;   fra[06] := 5195 ;  ger[06] := 5388 ;  ita[06] := 3815;
    can[07] := 7213 ;   fra[07] := 5389 ;  ger[07] := 5610 ;  ita[07] := 3960;
    can[08] := 7061 ;   fra[08] := 5463 ;  ger[08] := 5787 ;  ita[08] := 4119;
    can[09] := 7180 ;   fra[09] := 5610 ;  ger[09] := 6181 ;  ita[09] := 4351;
    can[10] := 7132 ;   fra[10] := 5948 ;  ger[10] := 6633 ;  ita[10] := 4641;
    can[11] := 7137 ;   fra[11] := 6218 ;  ger[11] := 6910 ;  ita[11] := 5008;
    can[12] := 7473 ;   fra[12] := 6521 ;  ger[12] := 7146 ;  ita[12] := 5305;
    can[13] := 7722 ;   fra[13] := 6788 ;  ger[13] := 7248 ;  ita[13] := 5611;
    can[14] := 8088 ;   fra[14] := 7222 ;  ger[14] := 7689 ;  ita[14] := 5693;
    can[15] := 8516 ;   fra[15] := 7486 ;  ger[15] := 8046 ;  ita[15] := 5804;
    can[16] := 8941 ;   fra[16] := 7832 ;  ger[16] := 8143 ;  ita[16] := 6121;
    can[17] := 9064 ;   fra[17] := 8153 ;  ger[17] := 8064 ;  ita[17] := 6546;
    can[18] := 9380 ;   fra[18] := 8468 ;  ger[18] := 8556 ;  ita[18] := 6918;
    can[19] := 9746 ;   fra[19] := 9054 ;  ger[19] := 9177 ;  ita[19] := 7349;
    // Период идентификации:
    CointReg.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    CointReg.ModelPeriod.LastPoint := 20;
    // Прогноз:
    CointReg.Forecast.LastPoint := 20;
    // Исходный ряд:
    CointReg.Explained.Value := can;
    // Коинтегрирующие регрессоры:
    CointReg.CointegratingRegressors.Clear;
    x := CointReg.CointegratingRegressors.Add;
    x.Value := fra;
    // Детерминированные регрессоры:
    x := CointReg.DeterministicRegressors.Add;
    x.Value := ger;
    // Дополнительные регрессоры:
    CointReg.AdditionalRegressors.Clear;
    x := CointReg.AdditionalRegressors.Add;
    x.Value := ita;
    // Спецификация тренда:
    CointReg.TrendSpecification := TrendSpecificationType.ConstLinear;
    // Метод оценивания:
    CointReg.EstimationMethod := CREstimationMethodType.DOLS;
    // Тип оценки коинтеграционной регрессии:
    CointReg.LagLeadMethod:=LagLeadMethodType.Fixed;
    // Количество лагов для метода DOLS:
    CointReg.Lags := 1;
    // Количество опережений для метода DOLS:
    CointReg.Leads := 1;
    // Учет при расчете доверительных границ, что коэффициенты найдены приблизительно:
    CointReg.Forecast.CoefUncertaintyInSECalc := True;
    // Расчет модели:
    res := CointReg.Execute;
    Debug.WriteLine(CointReg.Errors);
    For i := 0 To CointReg.WarningsCount - 1 Do
        Debug.WriteLine(CointReg.Warnings[i]);
    End For;
    Debug.WriteLine("=== Коинтегрирующие коэффициенты модели ===");
    Debug.Indent;
    For i := 0 To CointReg.CointegratingCoefficients.Estimate.Length - 1 Do
        Debug.WriteLine(CointReg.CointegratingCoefficients.Estimate[i].ToString + " " +
            CointReg.CointegratingCoefficients.StandardError[i].ToString + " " +
            CointReg.CointegratingCoefficients.TStatistic[i].ToString + " " +
            CointReg.CointegratingCoefficients.Probability[i].ToString);
    End For;
    Debug.Unindent;
    Debug.WriteLine("=== Детерминированные коэффициенты модели ===");
    Debug.Indent;
    For i := 0 To CointReg.DeterministicCoefficients.Estimate.Length - 1 Do
        Debug.WriteLine(CointReg.DeterministicCoefficients.Estimate[i].ToString + " " +
            CointReg.DeterministicCoefficients.StandardError[i].ToString + " " +
            CointReg.DeterministicCoefficients.TStatistic[i].ToString + " " +
            CointReg.DeterministicCoefficients.Probability[i].ToString);
    End For;
    Debug.Unindent;
    Debug.WriteLine("=== Характеристики модели ===");
    Debug.Indent;
    Debug.WriteLine("Коэффициент детерминации: " + CointReg.SummaryStatistics.R2.ToString);
    Debug.WriteLine("Скорректированный коэффициент детерминации: " + CointReg.SummaryStatistics.AdjR2.ToString);
    Debug.WriteLine("Стандартная ошибка регрессии: " + CointReg.SummaryStatistics.SE.ToString);
    Debug.WriteLine("Статистика Дарбина-Уотсона: " + CointReg.SummaryStatistics.DW.ToString);
    Debug.Unindent;
End Sub UserProc;

После выполнения примера в окно консоли будут выведены:

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.Stat;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    CointReg: SmCointegratingRegression;
    x: ISlSerie;
    can, fra, ger, ita: Array[20] Of Double;
    Warnings, Est, StError, TStat, Prob: System.Array;
    i, res: Integer;
Begin
    CointReg := New SmCointegratingRegression.Create();
    // Значения переменных:
    can[00] := 6209 ;   fra[00] := 4110 ;  ger[00] := 3415 ;  ita[00] := 2822;
    can[01] := 6385 ;   fra[01] := 4280 ;  ger[01] := 3673 ;  ita[01] := 3023;
    can[02] := 6752 ;   fra[02] := 4459 ;  ger[02] := 4013 ;  ita[02] := 3131;
    can[03] := 6837 ;   fra[03] := 4545 ;  ger[03] := 4278 ;  ita[03] := 3351;
    can[04] := 6495 ;   fra[04] := 4664 ;  ger[04] := 4577 ;  ita[04] := 3463;
    can[05] := 6907 ;   fra[05] := 4861 ;  ger[05] := 5135 ;  ita[05] := 3686;
    can[06] := 7349 ;   fra[06] := 5195 ;  ger[06] := 5388 ;  ita[06] := 3815;
    can[07] := 7213 ;   fra[07] := 5389 ;  ger[07] := 5610 ;  ita[07] := 3960;
    can[08] := 7061 ;   fra[08] := 5463 ;  ger[08] := 5787 ;  ita[08] := 4119;
    can[09] := 7180 ;   fra[09] := 5610 ;  ger[09] := 6181 ;  ita[09] := 4351;
    can[10] := 7132 ;   fra[10] := 5948 ;  ger[10] := 6633 ;  ita[10] := 4641;
    can[11] := 7137 ;   fra[11] := 6218 ;  ger[11] := 6910 ;  ita[11] := 5008;
    can[12] := 7473 ;   fra[12] := 6521 ;  ger[12] := 7146 ;  ita[12] := 5305;
    can[13] := 7722 ;   fra[13] := 6788 ;  ger[13] := 7248 ;  ita[13] := 5611;
    can[14] := 8088 ;   fra[14] := 7222 ;  ger[14] := 7689 ;  ita[14] := 5693;
    can[15] := 8516 ;   fra[15] := 7486 ;  ger[15] := 8046 ;  ita[15] := 5804;
    can[16] := 8941 ;   fra[16] := 7832 ;  ger[16] := 8143 ;  ita[16] := 6121;
    can[17] := 9064 ;   fra[17] := 8153 ;  ger[17] := 8064 ;  ita[17] := 6546;
    can[18] := 9380 ;   fra[18] := 8468 ;  ger[18] := 8556 ;  ita[18] := 6918;
    can[19] := 9746 ;   fra[19] := 9054 ;  ger[19] := 9177 ;  ita[19] := 7349;
    // Период идентификации:
    CointReg.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    CointReg.ModelPeriod.LastPoint := 20;
    // Прогноз:
    CointReg.Forecast.LastPoint := 20;
    // Исходный ряд:
    CointReg.Explained.Value := can;
    // Коинтегрирующие регрессоры:
    CointReg.CointegratingRegressors.Clear();
    x := CointReg.CointegratingRegressors.Add();
    x.Value := fra;
    // Детерминированные регрессоры:
    x := CointReg.DeterministicRegressors.Add();
    x.Value := ger;
    // Дополнительные регрессоры:
    CointReg.AdditionalRegressors.Clear();
    x := CointReg.AdditionalRegressors.Add();
    x.Value := ita;
    // Спецификация тренда:
    CointReg.TrendSpecification := TrendSpecificationType.tstConstLinear;
    // Метод оценивания:
    CointReg.EstimationMethod := CREstimationMethodType.cremtDOLS;
    // Тип оценки коинтеграционной регрессии:
    CointReg.LagLeadMethod:=LagLeadMethodType.llmtFixed;
    // Количество лагов для метода DOLS:
    CointReg.Lags := 1;
    // Количество опережений для метода DOLS:
    CointReg.Leads := 1;
    // Учет при расчете доверительных границ, что коэффициенты найдены приблизительно:
    CointReg.Forecast.CoefUncertaintyInSECalc := True;
    // Расчет модели:
    res := CointReg.Execute();
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(CointReg.Errors);
    Warnings := CointReg.Warnings;
    For i := 0 To CointReg.WarningsCount - 1 Do
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine(Warnings[i]);
    End For;
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("=== Коинтегрирующие коэффициенты модели ===");
    System.Diagnostics.Debug.Indent();
    Est := CointReg.CointegratingCoefficients.Estimate;
    StError := CointReg.CointegratingCoefficients.StandardError;
    TStat := CointReg.CointegratingCoefficients.TStatistic;
    Prob := CointReg.CointegratingCoefficients.Probability;
    For i := 0 To CointReg.CointegratingCoefficients.Estimate.Length - 1 Do
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine(Est[i].ToString() + " " + StError[i].ToString() + " " +
            TStat[i].ToString() + " " + Prob[i].ToString());
    End For;
    System.Diagnostics.Debug.Unindent();
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("=== Детерминированные коэффициенты модели ===");
    System.Diagnostics.Debug.Indent();
    Est := CointReg.DeterministicCoefficients.Estimate;
    StError := CointReg.DeterministicCoefficients.StandardError;
    TStat := CointReg.DeterministicCoefficients.TStatistic;
    Prob := CointReg.DeterministicCoefficients.Probability;
    For i := 0 To CointReg.DeterministicCoefficients.Estimate.Length - 1 Do
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine(Est[i].ToString() + " " + StError[i].ToString() + " " +
            TStat[i].ToString() + " " + Prob[i].ToString());
    End For;
    System.Diagnostics.Debug.Unindent();
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("=== Характеристики модели ===");
    System.Diagnostics.Debug.Indent();
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Коэффициент детерминации: " + CointReg.SummaryStatistics.R2.ToString());
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Скорректированный коэффициент детерминации: " + CointReg.SummaryStatistics.AdjR2.ToString());
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Стандартная ошибка регрессии: " + CointReg.SummaryStatistics.SE.ToString());
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Статистика Дарбина-Уотсона: " + CointReg.SummaryStatistics.DW.ToString());
    System.Diagnostics.Debug.Unindent();
End Sub;

См. также:

ISmCointegratingRegression