Сборка: Stat;
Пространство имен: Prognoz.Platform.Interop.Stat;
Интерфейс ISlARMAGARCH предназначен для настройки ARIMA для модели GARCH.
ISlARMAGARCH
Модель GARCH (Generalized ARCH) - обобщение модели ARCH.
Имя свойства | Краткое описание | |
Свойство CoefficientsAR возвращает коэффициенты несезонной авторегрессии. | ||
Свойство CoefficientsMA возвращает коэффициенты скользящего среднего. | ||
Свойство InitAR определяет начальные приближения несезонной авторегрессии. | ||
Свойство InitMA определяет начальные приближения сезонного скользящего среднего. | ||
Свойство OrderAR определяет порядок авторегрессии. | ||
Свойство OrderMA определяет порядок скользящего среднего. |
Имя метода | Краткое описание | |
Метод ParseAR разбирает строки с параметрами несезонной авторегрессии. | ||
Метод ParseMA разбирает строки с параметрами скользящего среднего. |
См. также: