IGARCHCoefficients.Coefficients

Синтаксис

Coefficients: ICoefficients;

Описание

Свойство Coefficients возвращает параметры коэффициентов модели.

Комментарии

Размерность вектора для ARMA-коэффициентов равна (1+p+q), где:

• р - порядок авторегрессии (ISmGARCH.AutoRegressionOrder);

• q - порядок скользящего среднего (ISmGARCH.MovingAverageOrder).

Размерность вектора для коэффициентов регрессии равна:

• k, если рассматривается модель с константой;

• (k+1), если рассматривается модель без константы.

Где k- количество регрессоров (ISmGARCH.Explanatories).

Пример

Sub Main;

Var

GARCH: ISmGARCH;

x,y1,y2,Init: Array Of Double;

Res,i: Integer;

d: Double;

ARMAC,RegC: IGARCHCoefficients;

Begin

x := New Double[11];

y1 := New Double[16];

y2 := New Double[16];

//значения x, y1, y2

x[0] := 100; y1[0] := 120; y2[0] := 122;

x[1] := 111; y1[1] := 125; y2[1] := 127;

x[2] := 123; y1[2] := 124; y2[2] := 130;

x[3] := 113; y1[3] := 130; y2[3] := 135;

x[4] := 119; y1[4] := 133; y2[4] := 140;

x[5] := 121; y1[5] := 129; y2[5] := 149;

x[6] := 125; y1[6] := 139; y2[6] := 150;

x[7] := 131; y1[7] := 140; y2[7] := 155;

x[8] := 131; y1[8] := 140; y2[8] := 155;

x[9] := 131; y1[9] := 140; y2[9] := 155;

x[10] := 142; y1[10] := 129; y2[10] := 149;

y1[11] := 139; y2[11] := 150;

y1[12] := 140; y2[12] := 155;

y1[13] := 134; y2[13] := 145;

y1[14] := 140; y2[14] := 165;

y1[15] := 129; y2[15] := 149;

GARCH := New SmGARCH.Create;

GARCH.Explained.Value := x;

GARCH.Explanatories.Add.Value := y1;

GARCH.Explanatories.Add.Value := y2;

GARCH.ModelPeriod.FirstPoint := 1;

GARCH.ModelPeriod.LastPoint := 11;

GARCH.Forecast.LastPoint := 15;

GARCH.Intercept.Mode := InterceptMode.AutoEstimate;

GARCH.ModelType := GARCHModelType.TypeI;

GARCH.AutoRegressionOrder := 3;

GARCH.MovingAverageOrder := 2;

GARCH.StationarityCondition := False;

GARCH.MaxIteration := 150;

Init := New Double[6];

Init[0] := 0.2;

Init[1] := 1;

Init[2] := 0.5;

Init[3] := 0.8;

Init[4] := 1.3;

Init[5] := 1.6;

ARMAC := GARCH.ARMACoefficients;

ARMAC.InitValues := Init;

res := GARCH.Execute;

If res <> 0 Then

Debug.WriteLine(GARCH.Errors);

Else

Debug.WriteLine("== Оценка ARMA-коэффициентов ==");

For i := 0 To ARMAC.InitValues.Length - 1 Do

d := ARMAC.Coefficients.Estimate[i];

Debug.WriteLine(i.ToString + ", " + d.ToString);

End For;

Debug.WriteLine("== Оценка регрессионных коэффициентов ==");

RegC := GARCH.RegressionCoefficients;

For i := 0 To RegC.InitValues.Length - 1 Do

d := RegC.Coefficients.Estimate[i];

Debug.WriteLine(i.ToString + ", " + d.ToString);

End For;

End If;

End Sub Main;

После выполнения примера в окно консоли будут выведены оценки коэффициентов:

Module execution started

== Оценка ARMA-коэффициентов ==

0, 0.21271123327342933

1, 9.9999994396249292E-011

2, 1.000000013351432E-010

3, 0.19893715189063599

4, 0.52530538384700975

5, 0.32578877310458132

== Оценка регрессионных коэффициентов ==

0, -0.73080077102652963

1, 1.1615116261713092

Module execution finished

См. также:

IGARCHCoefficients