Сборка: Stat;
Пространство имен: Prognoz.Platform.Interop.Stat;
Класс SmPhillipsOuliarisTest предназначен для работы с параметрами теста Филлипса-Оуляриса.
Тест возвращает значение τ-статистики и Z-статистики.
Класс для получения аналога класса SmPhillipsOuliarisTest:
Отсутствует;
Класс для получения аналога объекта класса SmPhillipsOuliarisTest:
SmPhillipsOuliarisTestClass;
Имя свойства | Краткое описание | |
Свойство CointegratingRegressors возвращает коинтегрирующие регрессоры. | ||
Свойство DeterministicRegressors возвращает детерминированные регрессоры. | ||
Свойство Explained возвращает объясняемый ряд. | ||
Свойство HACOptions возвращает настройки для долгосрочной ковариации. | ||
Свойство MissingData возвращает метод обработки пропусков. | ||
Свойство ModelCoefficients возвращает оценки коэффициентов модели и их характеристики. | ||
Свойство ModelPeriod возвращает параметры периода идентификации. | ||
Свойство SummaryStatistics возвращает описательные статистики вспомогательной регрессии. | ||
Свойство TauStat возвращает значение τ-статистики теста Филлипса-Оуляриса. | ||
Свойство TrendSpecification определяет спецификацию тренда. | ||
Свойство ZStat возвращает значение z-статистики теста Филлипса-Оуляриса. |
См. также: