Сборка: Stat;
Пространство имен: Prognoz.Platform.Interop.Stat;
Класс SmGeneralizedExtremeValueDistribution предназначен для оценки параметров распределения экстремальных значений методом максимального правдоподобия.
Метод максимального правдоподобия - способ оценивания неизвестных параметров.
Класс для получения аналога класса SmGeneralizedExtremeValueDistribution:
Отсутствует;
Класс для получения аналога объекта класса SmGeneralizedExtremeValueDistribution:
SmGeneralizedExtremeValueDistributionClass;
Имя свойства | Краткое описание | |
Свойство Location определяет значение параметра сдвига. | ||
Свойство MLESettings определяет параметры метода максимального правдоподобия. | ||
Свойство Scale определяет значение параметра масштаба. | ||
Свойство Shape определяет значение параметра формы. |
Имя метода | Краткое описание | |
Метод LRSFitting осуществляет автоподбор параметров распределения методом LRS (Linear Ratio of Spacings). |
Имя свойства | Краткое описание | |
Свойство Cumulative возвращает функцию распределения. | ||
Свойство Density возвращает плотность. | ||
Свойство DisplayName возвращает наименование распределения. | ||
Свойство Errors возвращает сообщение обо всех ошибках и предупреждениях, возникших при расчетах. | ||
Свойство Name возвращает идентификатор распределения. | ||
Свойство Quantile возвращает квантиль. | ||
Свойство Random возвращает случайное число, соответствующее распределению. | ||
Свойство Status возвращает статус выполнения расчета. |
Имя метода | Краткое описание | |
Метод MaximumLikelihoodFitting возвращает оценки максимального правдоподобия параметров распределения. | ||
Метод RandomVector возвращает вектор случайных чисел, соответствующих распределению. |
См. также:
Классы сборки Stat | Обобщенное распределение экстремальных значений