Сборка: Stat;
Пространство имен: Prognoz.Platform.Interop.Stat;
Класс SmEngleGrangerTest предназначен для работы с параметрами теста Энгла-Гранжера.
Тест возвращает значение τ-статистики и Z-статистики.
Класс для получения аналога класса SmEngleGrangerTest:
Отсутствует;
Класс для получения аналога объекта класса SmEngleGrangerTest:
SmEngleGrangerTestClass;
Имя свойства | Краткое описание | |
Свойство AutomaticAROrderSelectionSettings определяет параметры автоподбора лага. |
||
Свойство AutoRegressionOrder определяет порядок авторегрессии. |
||
Свойство CointegratingRegressors возвращает коинтегрирующие регрессоры. |
||
Свойство DeterministicRegressors возвращает детерминированные регрессоры. |
||
Свойство DFAdjustment определяет, будет ли учитываться количество степеней свободы. |
||
Свойство Explained возвращает объясняемый ряд. |
||
Свойство MissingData возвращает метод обработки пропусков. | ||
Свойство ModelCoefficients возвращает оценки коэффициентов модели и их характеристики. | ||
Свойство ModelPeriod возвращает параметры периода идентификации. | ||
Свойство SummaryStatistics возвращает описательные статистики вспомогательной регрессии. | ||
Свойство TauStat возвращает значение τ-статистики теста Энгла-Гранжера. | ||
Свойство TrendSpecification определяет спецификацию тренда. | ||
Свойство UseAutomaticAROrderSelection определяет, применять ли автоподбор лага. | ||
Свойство ZStat возвращает значение z-статистики теста Энгла-Гранжера. |
См. также: