XIrr(Values: Array; DateTimes: Array; Guess: Double): Double;
XIrr(Values: System.Array; DateTimes: System.Array; Guess: double): double;
| Параметры | Описание | Ограничения |
| Values | Ряд денежных потоков, соответствующий графику платежей. Первый платеж является необязательным и соответствует выплате в начале инвестиции. Все последующие выплаты дисконтируются на основе 365-дневного года. | Необходимо использовать массив типа Double. |
| DateTimes | График платежей, который соответствует ряду денежных потоков. Первая дата - начальная в графике платежей. Все другие даты должны быть позже этой даты, но могут идти в произвольном порядке. | Необходимо использовать массив типа DateTime. |
| Guess | Предполагаемое значение результата функции XIrr. |
Метод XIrr возвращает внутреннюю ставку доходности для графика денежных потоков, которые не обязательно носят периодический характер.
Ряд значений Values должен содержать, по крайней мере, одно положительное и одно отрицательное значение.
Используется итеративный метод для вычисления XIrr. Используя меняющуюся ставку Rate (начиная со значения параметра Guess), функция XIrr производит циклические вычисления, пока не получит результат с точностью до 0,000001 процента. Если функции XIrr не удается найти результат за 100 попыток, то возвращается значение ошибки. Ставка меняется до тех пор, пока не достигается равенства:
Где:
di. Дата i-ой (последней) выплаты;
d1. Дата 0-ой выплаты (начальная дата);
Pi. Сумма i-ой (последней) выплаты.
Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку MathFin.
Sub UserProc;
Var
r: Double;
Values: Array[5] Of Double;
Dates: Array[5] Of DateTime;
Begin
Values[0] := -10000;
Values[1] := 2750;
Values[2] := 4250;
Values[3] := 3250;
Values[4] := 2750;
Dates[0] := DateTime.parse("01.01.2008");
Dates[1] := DateTime.parse("01.03.2008");
Dates[2] := DateTime.parse("01.10.2008");
Dates[3] := DateTime.parse("15.02.2009");
Dates[4] := DateTime.parse("01.04.2009");
r := Finance.XIrr(Values, Dates, 0.09);
Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;
В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена внутренняя ставка доходности, равная «0.3882».
Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.
Imports Prognoz.Platform.Interop.MathFin;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
r: double;
Finance: FinanceClass = New FinanceClass();
Values: Array[5] Of Double;
Dates: Array[5] Of DateTime;
Begin
Values[0] := -10000;
Values[1] := 2750;
Values[2] := 4250;
Values[3] := 3250;
Values[4] := 2750;
Dates[0] := DateTime.parse("01.01.2008");
Dates[1] := DateTime.parse("01.03.2008");
Dates[2] := DateTime.parse("01.10.2008");
Dates[3] := DateTime.parse("15.02.2009");
Dates[4] := DateTime.parse("01.04.2009");
r := Finance.XIrr(Values, Dates, 0.09);
System.Diagnostics.Debug.WriteLine(r);
End Sub;
См. также: