IFinance.RedemptionYield

Синтаксис Fore

RedemptionYield(

Price: Double;

AccumulateIncome: Double;

CouponsDates: Array;

Coupons: Array;

PaymentsDates: Array;

Payments: Array;

Settlement: DateTime): Double;

Синтаксис Fore.NET

RedemptionYield(

Price: double;

AccumulateIncome: double;

CouponsDates: System.Array;

Coupons: System.Array;

PaymentsDates: System.Array;

Payments: System.Array;

Settlement: System.DataTime): double;

Параметры

Параметры	Описание	Ограничения
Price	Цена облигации.	Должен быть положительным.
AccumulateIncome	Накопленный купонный доход.	Должен быть неотрицательным.
CouponsDates	Массив с датами выплат по купону.	Необходимо использовать массив типа DateTime.
Coupons	Массив с размерами купонов.	Необходимо использовать массив типа Double.
PaymentsDates	Массив с датами выплат номинальной стоимости.	Необходимо использовать массив типа DateTime.
Payments	Массив с размерами выплат номинальной стоимости.	Необходимо использовать массив типа Double.
Settlement	Дата, на которую производится расчет.	Должен быть меньше каждого элемента массивов CouponsDates и PaymentsDates.

Описание

Метод RedemptionYield возвращает эффективную доходность к погашению.

P. Цена облигации;
A. Накопленный купонный доход;
Y. Эффективная доходность к погашению, в % годовых;
ti. Число дней до выплаты i-го купона;
n. Количество купонов;
rj. Срок до j-ой выплаты номинальной стоимости (в днях);
m. Количество платежей по основной сумме долга;
Ci. Размер соответствующего купона;
Nj. Размер выплаты, соответствующий дате выплаты номинальной стоимости.

Равенство решается относительно переменной Y, которая является искомой величиной.

Размерность массива CouponsDates должна соответствовать размерности массива Coupons.

Размерность массива PaymentsDates должна соответствовать размерности массива Payments.

Пример Fore

Добавьте ссылку на системную сборку MathFin.

Sub UserProc;
Var
    Price, AccumulateIncome, Result: Double;
    CouponsDates: Array[5] Of DateTime;
    Coupons: Array[5] Of Double;
    PaymentsDates: Array[2] Of DateTime;
    Payments: Array[2] Of Double;
    Settlement: DateTime;
Begin
    // Цена облигации
    Price := 1150;
    // Накопленный доход по купонам
    AccumulateIncome := 40;
    // Массив с датами выплат по купону
    CouponsDates[0] := DateTime.ComposeDay(2006, 1, 1);
    CouponsDates[1] := DateTime.ComposeDay(2006, 4, 1);
    CouponsDates[2] := DateTime.ComposeDay(2006, 7, 1);
    CouponsDates[3] := DateTime.ComposeDay(2006, 10, 1);
    CouponsDates[4] := DateTime.ComposeDay(2007, 1, 1);
    // Массив с размерами купонов
    Coupons[0] := 80;
    Coupons[1] := 80;
    Coupons[2] := 80;
    Coupons[3] := 80;
    Coupons[4] := 80;
    // Массив с датами выплат номинальной стоимости
    PaymentsDates[0] := DateTime.ComposeDay(2007, 1, 1);
    PaymentsDates[1] := DateTime.ComposeDay(2007, 4, 1);
    // Массив с размерами выплат номинальной стоимости
    Payments[0] := 500;
    Payments[1] := 500;
    Settlement := DateTime.ComposeDay(2005, 11, 15); // Дата, на которую производится расчет
    // Строка результата метода
    Result := Finace.RedemptionYield(Price, AccumulateIncome, CouponsDates, Coupons, PaymentsDates, Payments, Settlement);
    debug.WriteLine(Result); // Вывод результата в окно консоли
    debug.WriteLine(Finance.ErrorMsg);
End Sub UserProc;

В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена эффективная доходность, равная 16,51%.

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.MathFin;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    Price, AccumulateIncome, Result: Double;
    CouponsDates: Array[5] Of DateTime;
    Coupons: Array[2] Of Double;
    PaymentsDates: Array[5] Of DateTime;
    Payments: Array[2] Of Double;
    Settlement: DateTime;
    IFinance: Prognoz.Platform.Interop.MathFin.IFinance;
Begin
    // Цена облигации
    Price := 1150;
    // Накопленный доход по купонам
    AccumulateIncome := 40;
    // Массив с датами выплат по купону
    CouponsDates[0] := DateTime.Parse("1.1.2006");
    CouponsDates[1] := DateTime.Parse("4.1.2006");
    CouponsDates[2] := DateTime.Parse("7.1.2006");
    CouponsDates[3] := DateTime.Parse("10.1.2006");
    CouponsDates[4] := DateTime.Parse("1.1.2007");
    // Массив с размерами купонов
    Coupons[0] := 80;
    Coupons[1] := 80;
    Coupons[2] := 80;
    Coupons[3] := 80;
    Coupons[4] := 80;
    // Массив с датами выплат номинальной стоимости
    PaymentsDates[0] := DateTime.Parse("1.1.2007");
    PaymentsDates[1] := DateTime.Parse("4.1.2007");
    // Массив с размерами выплат номинальной стоимости
    Payments[0] := 500;
    Payments[1] := 500;
    Settlement := DateTime.Parse("11.15.2005"); // Дата, на которую производится расчет
    Result := IFinance.RedemptionYield(Price, AccumulateIncome, CouponsDates, Coupons, PaymentsDates, Payments, Settlement); // Строка результата метода
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(Result); // Вывод результата в окно консоли
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(Finance.ErrorMsg);
End Sub;

См. также:

IFinance