IFinance.PriceDisc

Синтаксис

PriceDisc(Settlement: DateTime; Maturity: DateTime; Discount: Double; Redemption: Double; [Basis: Integer = 0]): Double;

PriceDisc(Settlement: System.DateTime; Maturity: System.DateTime; Discount: double; Redemption: double; Basis: integer): double;

Параметры

Settlement. Дата расчета за ценные бумаги. Должен быть больше Maturity;

Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Должен быть больше Settlement;

Discount. Годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам. Должен быть неотрицательным;

Redemption. Выкупная стоимость ценных бумаг в расчете на 100 рублей номинальной стоимости. Должен быть положительным;

Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:

Необязательный параметр.

Описание

Метод PriceDisc возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка.

Комментарии

PriceDisc вычисляется по следующей формуле:

,

где:

Пример

Добавьте ссылку на системную сборку MathFin.

Sub UserProc;
Var
    r: Double;
Begin
    r := Finance.PriceDisc(DateTime.ComposeDay(2008,01,01), DateTime.ComposeDay(2008,06,01), 0.2, 150, 0);
    Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;

Imports Prognoz.Platform.Interop.MathFin;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    r: double;
    Finance: FinanceClass = New FinanceClass();
    DateTime1, DateTime2: System.DateTime;
Begin
    DateTime1 := New DateTime(2008,01,01);
    DateTime2 := New DateTime(2008,06,01);
    r := Finance.PriceDisc(DateTime1, DateTime2, 0.2, 150, 0);
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(r);
End Sub;

В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена цена, равная 137.5.

См. также:

IFinance