IFinance.CoupNum

Синтаксис

CoupNum(Settlement: DataTime; Maturity: DataTime; Frequency: Integer; [Basis: Integer = 0]): Integer;

CoupNum(Settlement: System.DataTime; Maturity: System.DataTime; Frequency: integer; Basis: integer): integer;

Параметры

Settlement. Дата расчета за ценные бумаги. Должен быть меньше Maturity;

Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Должен быть больше Settlement;

Frequency. Количество купонных выплат в год. Параметр может принимать следующие значения:

Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:

Необязательный параметр.

Описание

Метод CoupNum возвращает количество купонов, которые могут быть оплачены между датой расчета и сроком погашения, округленное до ближайшего целого количества купонов.

Комментарии

Для получения количества дней от начала действия купона до даты соглашения используйте функцию IFinance.CoupDayBs.

Пример

Добавьте ссылку на системную сборку MathFin.

Sub UserProc;
Var
    r: Integer;
Begin
    r := Finance.CoupNum(DateTime.ComposeDay(2008,01,01), DateTime.ComposeDay(2008,06,01), 1, 0);
    Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;

Imports Prognoz.Platform.Interop.MathFin;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    r: Integer;
    Finance: FinanceClass = New FinanceClass();
    DateTime1, DateTime2: System.DateTime;
Begin
    DateTime1 := New DateTime(2008,01,01);
    DateTime2 := New DateTime(2008,06,01);
    r := Finance.CoupNum(DateTime1, DateTime2, 1, 0);
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(r);
End Sub;

В результате выполнения примера в окно консоли будет выведено количество купонов, равное 1.

См. также:

IFinance