IFinance.CoupDaysNc

Синтаксис

CoupDaysNc(Settlement: DateTime; Maturity: DateTime; Frequency: Integer; [Basis: Integer = 0]): Integer;

CoupDaysNc(Settlement: System.DateTime; Maturity: System.DateTime; Frequency: integer; Basis: integer): integer;

Параметры

Settlement. Дата расчета за ценные бумаги. Должен быть меньше Maturity;

Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Должен быть больше Settlement;

Frequency. Количество купонных выплат в год. Параметр может принимать следующие значения:

Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:

Необязательный параметр.

Описание

Метод CoupDaysNc возвращает число дней от даты расчета до срока следующего купона.

Комментарии

Для получения количества дней от начала действия купона до даты соглашения используйте функцию IFinance.CoupDayBs.

Пример

Добавьте ссылку на системную сборку MathFin.

Sub UserProc;
Var
    r: Integer;
Begin
    r := Finance.CoupDaysNc(DateTime.ComposeDay(2007,01,01), DateTime.ComposeDay(2007,10,01), 2, 0);
    Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;

Imports Prognoz.Platform.Interop.MathFin;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    r: Integer;
    Finance: FinanceClass = New FinanceClass();
    DateTime1, DateTime2: System.DateTime;
Begin
    DateTime1 := New DateTime(2007,01,01);
    DateTime2 := New DateTime(2007,10,01);
    r := Finance.CoupDaysNc(DateTime1, DateTime2, 2, 0);
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(r);
End Sub;

В результате выполнения примера в окно консоли будет выведено число дней от даты расчета до срока следующего купона.

См. также:

IFinance