,AccrintM(Issue: DataTime; Settlement: DataTime; Rate: Double; NominalCost: Double; [Basis: Integer = 0]): Double;
AccrintM(Issue: System.DataTime; Settlement: System.DataTime; Rate: double; NominalCost: double; Basis: integer): double;
Issue. Дата выпуска ценных бумаг. Должен быть меньше Settlement;
Settlement. Дата расчета за ценные бумаги. Должен быть больше Issue;
Rate. Годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам. Должен быть положительным;
NominalCost. Номинальная стоимость ценных бумаг. Должен быть положительным;
Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:
0. Способ вычисления дня американский/360 дней (метод NSAD). Значение по умолчанию;
1. Способ вычисления дня Фактический/фактический;
2. Способ вычисления дня Фактический/360 дней;
3. Способ вычисления дня Фактический/365 дней;
4. Способ вычисления дня европейский 30/360 дней.
Необязательный параметр.
Метод AccrintM возвращает накопленный процент по ценным бумагам, процент по которым выплачивается в срок погашения.
AccrintM вычисляется следующим образом:
,
где:
A. Число накопленных дней в соответствии с месячным базисом. Для вычисления дохода на дату погашения используется число дней между датой выпуска и сроком погашения;
B. Количество дней в году в зависимости от базиса.
Добавьте ссылку на системную сборку MathFin.
Sub UserProc;
Var
r: Double;
Begin
r := Finance.AccrintM(DateTime.ComposeDay(2008,01,12), DateTime.ComposeDay(2008,06,13), 11, 100, 3);
Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;
Imports Prognoz.Platform.Interop.MathFin;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
r: double;
Finance: FinanceClass = New FinanceClass();
DateTime1, DateTime2: System.DateTime;
Begin
DateTime1 := New DateTime(2008,01,12);
DateTime2 := New DateTime(2008,06,13);
r := Finance.AccrintM(DateTime1, DateTime2, 11, 100, 3);
System.Diagnostics.Debug.WriteLine(r);
End Sub;
В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена величина накопленного процента, равная 461.096.
См. также: