Нашли ошибку? Выделите
текст с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке"
или CTRL+ENTER.
Справочная
система на версию 9.2
Update 17 от 29/12/2020,
© ООО «ФОРСАЙТ»,
VaRLossCorrelation: Double;
VaRLossCorrelation: System.Double;
Свойство VaRLossCorrelation возвращает корреляцию модели Value-At-Risk и реальных убытков.
Использование свойства приведено в IMsValueAtRiskTransform.Portfolio.
См. также:
IMsValueAtRiskBacktestingResult