IMsCensus2Transform.SigmaLower

Синтаксис Fore

SigmaLower: Double;

Синтаксис Fore.NET

SigmaLower: double;

Описание

Свойство SigmaLower определяет нижнюю границу сигма.

Комментарии

Большинство реальных временных рядов содержит выбросы. Они могут исказить оценки сезонности и тренда. Метод «X11» дает возможность уменьшить влияние выбросов, исключив из рассмотрения значения, выходящие за определённый диапазон, либо преобразовав такие значения. Ширина диапазона задаётся нижней и верхней границей сигма (IMsCensus2Transform.SigmaUpper).

Пример Fore

Для выполнения примера предполагается наличие в репозитории контейнера моделирования с идентификатором «MS» и базы данных временных рядов с идентификатором «TSDB». В контейнере моделирования должна присутствовать модель с идентификатором «MODEL_CENSUS2».

Добавьте ссылки на системные сборки: Cubes, Dimensions, Metabase, Ms, Stat.

Sub UserProc;
Var
    MB: IMetabase;
    ModelCont, RubrDescr: IMetabaseObjectDescriptor;
    Model: IMsModel;
    Transform: IMsFormulaTransform;
    TransformVarables: IMsFormulaTransformVariables;
    Stub: IVariableStub;
    TransVar: IMsFormulaTransformVariable;
    Tree: IMsFormulaTransformSlicesTree;
    Slice: IMsFormulaTransformSlice;
    Selector: IMsFormulaTransformSelector;
    Formula: IMsFormula;
    CENS: IMsCensus2Transform;
    Expl: IMsFormulaTerm;
    Av, W: Array Of Double;
    Info: IMsFormulaTermInfo;
Begin
    // Получаем текущий репозиторий
    MB := MetabaseClass.Active;
    // Получаем контейнер моделирования
    ModelCont := MB.ItemById("MS");
    // Получаем модель
    Model := MB.ItemByIdNamespace("MODEL_CENSUS2", ModelCont.Key).Edit As IMsModel;
    // Получаем объект для настройки параметров модели
    Transform := Model.Transform;
    // Получаем объект для работы с моделируемой переменной
    TransformVarables := Transform.Outputs;
    // Получаем базу данных временных рядов (БДВР)
    RubrDescr := Mb.ItemById("TSDB");
    // Приводим полученную БДВР к абстрактному источнику данных
    Stub := RubrDescr.Bind As IVariableStub;
    // Используем БДВР в качестве источника данных моделируемой переменной
    TransVar := TransformVarables.Add(Stub);
    // Задаем срез моделируемой переменной
    Tree := TransVar.SlicesTree(TransVar);
    Slice := Tree.CreateSlice(1);
    // Получаем настройки модели для среза моделируемой переменной
    Selector := Transform.CreateSelector;
    Selector.Slice := Slice;
    Formula := Transform.Transform(Selector);
    // Задаем календарную динамику расчета
    Formula.Level := DimCalendarLevel.Month;
    // Указываем метод расчета: X11
    Formula.Kind := MsFormulaKind.Census2;
    // Получаем параметры метода
    CENS := Formula.Method As IMsCensus2Transform;
    // Получаем объект для работы с выгружаемыми переменными
    TransformVarables := Transform.Series;
    // Очищаем коллекцию выгружаемых переменных
    TransformVarables.Clear;
    // Указываем ряд, в который будут выгружаться данные после априорной корректировки
    TransVar := TransformVarables.Add(Stub);
    Tree := TransVar.SlicesTree(TransVar);
    Slice := Tree.CreateSlice(2);
    Info := Transform.CreateTermInfo;
    Info.Slice := Slice;
    CENS.B1Term := Info;
    // Указываем ряд, в который будет выгружаться сезонная составляющая исходного ряда
    TransVar := TransformVarables.Add(Stub);
    Tree := TransVar.SlicesTree(TransVar);
    Slice := Tree.CreateSlice(3);
    Info := Transform.CreateTermInfo;
    Info.Slice := Slice;
    CENS.D10Term := Info;
    // Указываем ряд, в который будет выгружаться сезонная корректировка
    TransVar := TransformVarables.Add(Stub);
    Tree := TransVar.SlicesTree(TransVar);
    Slice := Tree.CreateSlice(4);
    Info := Transform.CreateTermInfo;
    Info.Slice := Slice;
    CENS.D11Term := Info;
    // Указываем ряд, в который будет выгружаться тренд-циклическая компонента ряда
    TransVar := TransformVarables.Add(Stub);
    Tree := TransVar.SlicesTree(TransVar);
    Slice := Tree.CreateSlice(5);
    Info := Transform.CreateTermInfo;
    Info.Slice := Slice;
    CENS.D12Term := Info;
    // Указываем ряд, в который будет выгружаться нерегулярная компонента ряда
    TransVar := TransformVarables.Add(Stub);
    Tree := TransVar.SlicesTree(TransVar);
    Slice := Tree.CreateSlice(6);
    Info := Transform.CreateTermInfo;
    Info.Slice := Slice;
    CENS.D13Term := Info;
    // Задаем весовые коэффициенты дней недели
    W := New Double[7];
    W[0] := 1.17;
    W[1] := 1.00;
    W[2] := 1.12;
    W[3] := 1.10;
    W[4] := 0.95;
    W[5] := 0.98;
    W[6] := 1.07;
    CENS.DailyWeights := W;
    // Выводим наименование моделируемого ряда
    Expl := CENS.Explained;
    Debug.WriteLine(Expl.TermToText);
    // Задаем метод обработки пропусков
    CENS.MissingData.Method := MissingDataMethod.PrevValue;
    // Задаем скользящее среднее
    Av := New Double[12];
    Av[0] := 0.02; Av[4] := 0.12;Av[8] := 0.01;
    Av[1] := 0.1; Av[5] := 0.11; Av[9] := 0.7;
    Av[2] := 0.2; Av[6] := 0.3; Av[10] := 0.4;
    Av[3] := 0.5; Av[7] := 0.45; Av[11] := 0.3;
    CENS.MovingAverage := Av;
    // Задаем вид сезонности
    CENS.Seasonality := SeasonalityType.Multiplicative;
    // Задаем нижнюю и верхнюю границы сигма
    CENS.SigmaLower := 1.5;
    CENS.SigmaUpper := 2.5;
    // Задаем тип поправки на рабочие дни
    CENS.TraidingDaysAdjustment := TraidingDaysAdj.Auto;
    // Задаем поправку на праздничные дни
    CENS.HolidayAdj := Census2HolidayAdjType.C2hatEaster;
    // Используем скользящие интервалы
    CENS.SlidingSpans := True;
    // Сохраняем изменения
    (Model As IMetabaseObject).Save;
End Sub UserProc;

В результате выполнения примера для модели «MODEL_CENSUS2» будут установлены новые параметры для расчета метода «X11», определены входные и выходные переменные. Модель будет рассчитана, в соответствующие переменные будут выгружены данные.

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.Cubes;
Imports Prognoz.Platform.Interop.Dimensions;
Imports Prognoz.Platform.Interop.Ms;
Imports Prognoz.Platform.Interop.Stat;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    MB: IMetabase;
    ModelCont, RubrDescr: IMetabaseObjectDescriptor;
    Model: IMsModel;
    Transform: IMsFormulaTransform;
    TransformVarables: IMsFormulaTransformVariables;
    Stub: IVariableStub;
    TransVar: IMsFormulaTransformVariable;
    Tree: IMsFormulaTransformSlicesTree;
    Slice: IMsFormulaTransformSlice;
    Selector: IMsFormulaTransformSelector;
    Formula: IMsFormula;
    CENS: IMsCensus2Transform;
    Expl: IMsFormulaTerm;
    Av, W: Array Of Double;
    Info: IMsFormulaTermInfo;
Begin
    // Получаем текущий репозиторий
    MB := Params.Metabase;
    // Получаем контейнер моделирования
    ModelCont := MB.ItemById["MS"];
    // Получаем модель
    Model := MB.ItemByIdNamespace["MODEL_CENSUS2", ModelCont.Key].Edit() As IMsModel;
    // Получаем объект для настройки параметров модели
    Transform := Model.Transform;
    // Получаем объект для работы с моделируемой переменной
    TransformVarables := Transform.Outputs;
    // Получаем базу данных временных рядов (БДВР)
    RubrDescr := Mb.ItemById["TSDB"];
    // Приводим полученную БДВР к абстрактному источнику данных
    Stub := RubrDescr.Bind() As IVariableStub;
    // Используем БДВР в качестве источника данных моделируемой переменной
    TransVar := TransformVarables.Add(Stub);
    // Задаем срез моделируемой переменной
    Tree := TransVar.SlicesTree[TransVar];
    Slice := Tree.CreateSlice(1);
    // Получаем настройки модели для среза моделируемой переменной
    Selector := Transform.CreateSelector();
    Selector.Slice := Slice;
    Formula := Transform.Transform[Selector];
    // Задаем календарную динамику расчета
    Formula.Level := DimCalendarLevel.dclMonth;
    // Указываем метод расчета: X11
    Formula.Kind := MsFormulaKind.mfkCensus2;
    // Получаем параметры метода
    CENS := Formula.Method As IMsCensus2Transform;
    // Получаем объект для работы с выгружаемыми переменными
    TransformVarables := Transform.Series;
    // Очищаем коллекцию выгружаемых переменных
    TransformVarables.Clear();
    // Указываем ряд, в который будут выгружаться данные после априорной корректировки
    TransVar := TransformVarables.Add(Stub);
    Tree := TransVar.SlicesTree[TransVar];
    Slice := Tree.CreateSlice(2);
    Info := Transform.CreateTermInfo();
    Info.Slice := Slice;
    CENS.B1Term := Info;
    // Указываем ряд, в который будет выгружаться сезонная составляющая исходного ряда
    TransVar := TransformVarables.Add(Stub);
    Tree := TransVar.SlicesTree[TransVar];
    Slice := Tree.CreateSlice(3);
    Info := Transform.CreateTermInfo();
    Info.Slice := Slice;
    CENS.D10Term := Info;
    // Указываем ряд, в который будет выгружаться сезонная корректировка
    TransVar := TransformVarables.Add(Stub);
    Tree := TransVar.SlicesTree[TransVar];
    Slice := Tree.CreateSlice(4);
    Info := Transform.CreateTermInfo();
    Info.Slice := Slice;
    CENS.D11Term := Info;
    // Указываем ряд, в который будет выгружаться тренд-циклическая компонента ряда
    TransVar := TransformVarables.Add(Stub);
    Tree := TransVar.SlicesTree[TransVar];
    Slice := Tree.CreateSlice(5);
    Info := Transform.CreateTermInfo();
    Info.Slice := Slice;
    CENS.D12Term := Info;
    // Указываем ряд, в который будет выгружаться нерегулярная компонента ряда
    TransVar := TransformVarables.Add(Stub);
    Tree := TransVar.SlicesTree[TransVar];
    Slice := Tree.CreateSlice(6);
    Info := Transform.CreateTermInfo();
    Info.Slice := Slice;
    CENS.D13Term := Info;
    // Задаем весовые коэффициенты дней недели  
    W := New Double[7];
    W[0] := 1.17;
    W[1] := 1.00;
    W[2] := 1.12;
    W[3] := 1.10;
    W[4] := 0.95;
    W[5] := 0.98;
    W[6] := 1.07;
    CENS.DailyWeights := W;
    // Выводим наименование моделируемого ряда
    Expl := CENS.Explained;
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(Expl.TermToText());
    // Задаем метод обработки пропусков
    CENS.MissingData.Method := MissingDataMethod.mdmPrevValue;
    // Задаем скользящее среднее
    Av := New Double[12];
    Av[0] := 0.02; Av[4] := 0.12;Av[8] := 0.01;
    Av[1] := 0.1; Av[5] := 0.11; Av[9] := 0.7;
    Av[2] := 0.2; Av[6] := 0.3; Av[10] := 0.4;
    Av[3] := 0.5; Av[7] := 0.45; Av[11] := 0.3;
    CENS.MovingAverage := Av;
    // Задаем вид сезонности
    CENS.Seasonality := SeasonalityType.sstMultiplicative;
    // Задаем нижнюю и верхнюю границы сигма
    CENS.SigmaLower := 1.5;
    CENS.SigmaUpper := 2.5;
    // Задаем тип поправки на рабочие дни
    CENS.TraidingDaysAdjustment := TraidingDaysAdj.tdaAuto;
    // Задаем поправку на праздничные дни
    CENS.HolidayAdj := Census2HolidayAdjType.C2hatEaster;
    // Используем скользящие интервалы
    CENS.SlidingSpans := True;
    // Сохраняем изменения
    (Model As IMetabaseObject).Save();
End Sub;

См. также:

IMsCensus2Transform