ARMA: ISlARMA;
ARMA: Prognoz.Platform.Interop.Stat.SlARMA;
Свойство ARMA возвращает параметры авторегрессии и скользящего среднего.
По умолчанию порядки авторегрессии и скользящего среднего не заданы.
Для выполнения примера предполагается наличие в репозитории контейнера моделирования с идентификатором «CONT_MODEL». В данном контейнере создана модель ARIMA с идентификатором «MODEL».
Также необходимо добавить ссылки на системные сборки «Metabase», «Ms», «Stat».
Sub UserProc;
Var
mb: IMetabase;
ContKey: Integer;
ModelObj: IMetabaseObject;
Model: IMsModel;
Transform: IMsFormulaTransform;
Formula: IMsFormula;
Arima: IMsArimaTransform;
ARMA: ISlARMA;
Init: Array[1] Of Double;
Begin
mb := MetabaseClass.Active;
ContKey := mb.ItemById("CONT_MODEL").Key;
ModelObj := mb.ItemByIdNamespace("MODEL", ContKey).Edit;
Model := ModelObj As IMsModel;
Transform := Model.Transform;
Formula := Transform.FormulaItem(0);
Arima := Formula.Method As IMsArimaTransform;
ARMA := Arima.ARMA;
// значения разности и сезонной разности
ARMA.Diff := 1;
ARMA.DiffSeas := 1;
// порядки сезонной авторегрессии и сезонного скользящего среднего
ARMA.ParseARSeas("1");
ARMA.ParseMASeas("1");
// начальные приближения сезонной авторегрессии и сезонного скользящего среднего
Init[0] := 0.3;
ARMA.InitARSeas := Init;
Init[0] := 0.4;
ARMA.InitMASeas := Init;
// период сезонности
ARMA.PeriodSeas := 1;
// сохранение модели
ModelObj.Save;
End Sub UserProc;
После выполнения примера для модели ARIMA будут заданы:
значения разности и сезонной разности;
порядки сезонной авторегрессии и сезонного скользящего среднего;
начальные приближения сезонной авторегрессии и сезонного скользящего среднего;
период сезонности.
Все изменения будут сохранены.
См. также: