ISmx12arima

Сборка: Stat;

Пространство имен: Prognoz.Platform.Interop.Stat;

Описание

Интерфейс ISmx12arima предназначен для работы с методом сезонных поправок X12.

Иерархия наследования

          IStatMethod

          ISmx12arima

Комментарии

Метод сезонных поправок X12 является усовершенствованной версией метода X11.

Свойства

  Имя свойства Краткое описание
Свойство AdjustmentOptions определяет способ учета поправок на праздничные и рабочие дни.
Свойство AICtest определяет, включен ли автоматический режим учета поправок на праздничные и рабочие дни.
Свойство BoxCoxPowerTransform определяет значение степени для трансформации Бокса-Кокса.
Свойство CombinedHolidayFactors возвращает ряд, содержащий комбинацию поправок на праздничные и рабочие дни.
Свойство CombinedSeasonalFactors возвращает ряд, содержащий комбинацию сезонной составляющей и поправки на рабочие дни.
Свойство DataTransformation определяет тип преобразования исходного ряда.
Свойство Easter возвращает параметры поправок на праздник Пасхи.
Свойство ErrorFile определяет массив строк файла с ошибками, приходящими из внешней программы.
Свойство IrregularComponent возвращает ряд, содержащий нерегулярную компоненту.
Свойство Labor возвращает параметры поправок на праздник Дня труда.
Свойство MissingData возвращает параметры обработки пропусков в исходных данных.
Свойство ModelPeriod возвращает настройки периода расчета модели.
Свойство OrderAR определяет порядки несезонной авторегрессии.
Свойство OrderARSeas определяет порядки сезонной авторегрессии.
Свойство OrderDiff определяет порядок несезонного дифференцирования.
Свойство OrderDiffSeas определяет порядок сезонного дифференцирования.
Свойство OrderMA определяет порядки скользящего среднего.
Свойство OrderMASeas определяет порядки сезонного скользящего среднего.
Свойство OutliersARIMAao возвращает список аддитивных выбросов, учитываемых на шаге ARIMA.
Свойство OutliersARIMAls возвращает список выбросов типа «сдвиг уровня», учитываемых на шаге ARIMA.
Свойство OutliersARIMArpbegin возвращает список выбросов типа «постепенная смена уровня» (дата начала), учитываемых на шаге ARIMA.
Свойство OutliersARIMArpend возвращает список выбросов типа «постепенная смена уровня» (дата окончания), учитываемых на шаге ARIMA.
Свойство OutliersARIMAtc возвращает список выбросов типа «временный сдвиг уровня», учитываемых на шаге ARIMA.
Свойство OutliersDetection определяет, включать ли в процедуру учет выбросов.
Свойство OutliersX11ao возвращает список аддитивных выбросов, учитываемых на шаге Х11.
Свойство Output определяет массив строк, содержащий выходной файл, формируемый внешней программой Х12.
Свойство PredefinedVariableConst определяет, добавлять ли в регрессоры константу при построении модели ARIMA.
Свойство PredefinedVariableSeasonal определяет, добавлять ли в регрессоры сезонные фиктивные переменные при построении модели ARIMA.
Свойство ResidualsDiagnostic определяет, проводить ли диагностику остатков.
Свойство Sceaster возвращает параметры поправок на праздник Пасхи (Канада).
Свойство SeasonalAdjustmentMode определяет тип сезонности.
Свойство SeasonalComponentCycleType определяет период сезонности (месяцы/кварталы).
Свойство SeasonalFactors возвращает ряд, содержащий сезонную компоненту.
Свойство SeasonalFilter определяет тип сезонного фильтра.
Свойство SeasonallyAdjusted возвращает ряд, скорректированный на сезонную компоненту.
Свойство SelectFromFile определяет, брать ли спецификацию параметров ARIMA из файла.
Свойство SelectFromFileBest определяет, брать ли спецификацию параметров ARIMA из файла, используя наилучшую из заданных.
Свойство SelectFromFileByFit определяет, брать ли спецификацию параметров ARIMA из файла, используя ту, что дает более близкие значения для данных вне периода идентификации.
Свойство Serie возвращает объясняемый ряд.
Свойство SP1frequency возвращает ряд спектральных частот SP1.
Свойство SP1spectr возвращает ряд спектральных плотностей SP1.
Свойство SP2frequency возвращает ряд спектральных частот SP2.
Свойство SP2spectr возвращает ряд спектральных плотностей SP2.
Свойство SpectralPlots определяет, строить ли графики спектральной плотности.
Свойство StabilityAnalysisofSeasonals определяет тип анализа стабильности сезонных компонент.
Свойство StartPeriod определяет дату начала периода расчета (год и месяц/квартал).
Свойство TdstockValue определяет количество дней, рассматриваемых для получения поправки на рабочие дни.
Свойство Thanksgiving возвращает параметры поправок на праздник Дня Благодарения.
Свойство TradingDayEffects определяет тип поправок на рабочие дни.
Свойство TrendCycle возвращает ряд, содержащий тренд-циклическую компоненту.
Свойство Trendma определяет порядок скользящего среднего для трендового фильтра (фильтра Хендерсона).
Свойство x12aMdlFile определяет строковый массив с возможными спецификациями ARIMA.

Свойства, унаследованные от IStatMethod

  Имя свойства Краткое описание

DisplayName

Свойство DisplayName возвращает внешнее наименование метода.

ErrorByStatus

Свойство ErrorByStatus возвращает сообщение об ошибке по ее номеру.

Errors

Свойство Errors возвращает сообщение обо всех ошибках и предупреждениях.

Name

Свойство Name возвращает внутреннее наименование метода.

PerformanceTime

Свойство PerformanceTime возвращает время выполнения метода.

Status

Свойство Status возвращает статус выполнения метода.

SupportsR

Свойство SupportsR возвращает признак поддержки расчета статистического метода через пакет R.

UseR

Свойство UseR определяет, будет ли расчет статистического метода производиться через пакет R.

WarningByStatus

Свойство WarningByStatus возвращает текст предупреждения по его номеру.

Warnings

Свойство Warnings возвращает предупреждения, возникшие при расчёте метода.

WarningsCount

Свойство WarningsCount возвращает число предупреждений, возникших при расчёте метода.

WarningsNumbers

Свойство WarningsNumbers возвращает номера предупреждений, возникших при расчёте метода.

Методы

  Имя метода Краткое описание
Метод ParseAR разбирает строки с параметрами несезонной авторегрессии.
Метод ParseARSeas разбирает строки с параметрами сезонной авторегрессии.
Метод ParseMA разбирает строки с параметрами скользящего среднего.
Метод ParseMASeas разбирает строки с параметрами сезонного скользящего среднего.

Методы, унаследованные от IStatMethod

  Имя метода Краткое описание

Clone

Метод Clone клонирует объект статистического метода.

Execute

Метод Execute осуществляет выполнение статистического метода.

LoadFromXML

Метод LoadFromXML осуществляет загрузку настроек статистического метода из XML-кода.

SaveToXML

Метод SaveToXML осуществляет выгрузку настроек статистического метода в XML-код.

См. также:

Интерфейсы сборки Stat | X12-ARIMA