Тест Дики-Фуллера является средством проверки стационарности временного ряда. Результаты расчеты данного теста для каждой исследуемой переменной отображаются на соответствующей панели:
Тип модели. Тест позволяет работать с уравнениями трех видов, выбор уравнения производится из списка:
Без константы и без тренда (описывает процесс случайных блужданий);
С константой;
С константой и с трендом.
Дифференцирование ряда. Задается порядок дифференцирования уравнения. Возможны следующие варианты:
Исходный ряд. Дифференцирование не используется;
Дифференцированный ряд;
Дважды дифференцированный ряд.
Порядок авторегрессии. Задается с помощью редактора чисел или вручную.
Использовать при расчете подключение к R. Определяет, использовать ли при расчете теста Дики-Фуллера статистический пакет R. По умолчанию тест рассчитывается методами продукта «Форсайт. Аналитическая платформа». Для расчета теста с помощью методов R установите данный флажок.
Примечание. Возможность доступна, если в «Форсайт. Аналитическая платформа» подключен пакет R. Подробнее см. раздел: «Как настроить интеграцию с R?».
Тест выполняется последовательно для каждой отмеченной переменной.
В таблице приведены результаты теста. Рассчитанная ADF-статистика сравнивается с N процентным (N=5%, 1%) уровнем значимости и на основе данного сравнения делается вывод о стационарности/нестационарности ряда. Данный вывод также приведен в таблице. Процентный уровень значимости задан и зависит от выбранной модели уравнения и от длины исходного ряда.
См. также:
Описательные статистики | Метод расчёта теста Дики-Фуллера