IFinance.YieldDisc

Синтаксис Fore

YieldDisc(Settlement: DateTime;

Maturity: DateTime;

Price: Double;

Redemption: Double;

Basis: Integer): Double;

Синтаксис Fore.NET

YieldDisc(Settlement: System.DateTime;

Maturity: System.DateTime;

Price: double;

Redemption: double;

Basis: integer): double;

Параметры

Параметры	Описание	Ограничения
Settlement	Дата расчета за ценные бумаги.	Должен быть меньше Maturity.
Maturity	Срок погашения ценных бумаг.	Должен быть больше Settlement.
Price	Цена ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости.	Должен быть положительным.
Redemption	Выкупная стоимость ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости.	Должен быть положительным.
Basis	Используемый способ вычисления дня: 0 - Американский/360 дней (метод NSAD); 1 - Фактический/фактический; 2 - Фактический/360 дней; 3 - Фактический/365 дней; 4 - Европейский 30/360 дней.	Должен принадлежать промежутку [0;4].

Описание

Метод YieldDisc возвращает годовую доходность по ценным бумагам, на которые сделана скидка.

Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например, облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Предположим, например, что облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 г. и приобретена покупателем через шесть месяцев после выпуска. Датой выпуска будет 1 января 2008 г., датой соглашения — 1 июля 2008 г., а срок погашения такой облигации наступит 1 января 2038 г., то есть через 30 лет после даты выпуска.

YieldDisc вычисляется следующим образом:

Где:

B. Число дней в году (зависит от выбранного значения параметра Basis);
DIM. Количество дней от даты расчета до даты погашения.

Пример Fore

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку MathFin.

Sub UserProc;
Var
    r: Double;
Begin
    r := Finance.YieldDisc(DateTime.ComposeDay(2008,02,16), DateTime.ComposeDay(2008,03,01), 99.795, 100, 2);
    Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;

В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена годовая доходность, равная «0.0528».

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.MathFin;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    r: double;
    Finance: FinanceClass = New FinanceClass();
    DateTime1, DateTime2: System.DateTime;
Begin
    DateTime1 := New DateTime(2008,02,16);
    DateTime2 := New DateTime(2008,03,01);
    r := Finance.YieldDisc(DateTime1, DateTime2, 99.795, 100, 2);
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(r);
End Sub;

См. также:

IFinance