Intrate(Settlement: DateTime;
Maturity: DateTime;
Investment: Double;
Redemption: Double;
Basis: Integer): Double;
Intrate(Settlement: System.DateTime;
Maturity: System.DateTime;
Investment: double;
Redemption: double;
Basis: integer): double;
| Параметры | Описание | Ограничения |
| Settlement | Дата расчета за ценные бумаги. | Должен быть меньше Maturity. |
| Maturity | Срок погашения ценных бумаг. | Должен быть больше Settlement. |
| Investment | Объем инвестиций в ценные бумаги. | Должен быть положительным. |
| Redemption | Сумма, которая должна быть получена на момент погашения ценных бумаг. | Должен быть положительным. |
| Basis | Используемый способ вычисления дня:
0 - Американский/360 дней (метод NSAD); 1 - Фактический/фактический; 2 - Фактический/360 дней; 3 - Фактический/365 дней; 4 - Европейский 30/360 дней. |
Должен принадлежать промежутку [0,4]. |
Метод Intrate возвращает процентную ставку для полностью инвестированных ценных бумаг.
Intrate вычисляется следующим образом:
Где:
B. Число дней в году (зависит от выбранного значения аргумента Basis);
DIM. Количество дней от даты расчета до даты погашения.
Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку MathFin.
Sub UserProc;
Var
r: Double;
Begin
r := Finance.Intrate(DateTime.ComposeDay(2008,01,01), DateTime.ComposeDay(2008,06,01), 1500.5, 1600.4, 0);
Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;
В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена процентная ставка, равная «0.16».
Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.
Imports Prognoz.Platform.Interop.MathFin;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
r: double;
Finance: FinanceClass = New FinanceClass();
DateTime1, DateTime2: System.DateTime;
Begin
DateTime1 := New DateTime(2008,01,01);
DateTime2 := New DateTime(2008,06,01);
r := Finance.Intrate(DateTime1, DateTime2, 1500.5, 1600.4, 0);
System.Diagnostics.Debug.WriteLine(r);
End Sub;
См. также: