IFinance.CoupPcd

Синтаксис Fore

CoupPcd(Settlement: DateTime;

Maturity: DateTime;

Frequency: Integer;

Basis: integer): DateTime;

Синтаксис Fore.NET

CoupPcd(Settlement: System.DateTime;

Maturity: System.DateTime;

Frequency: integer;

Basis: integer): System.DateTime;

Параметры

Параметры Описание Ограничения
Settlement Дата расчета за ценные бумаги. Должен быть меньше Maturity.
Maturity Срок погашения ценных бумаг. Должен быть больше Settlement.
Frequency Количество выплат по купонам за год:
1 - для ежегодных выплат;
2 - для полугодовых выплат;
4 - для ежеквартальных выплат.		 Должен принимать значения 1, 2 или 4.
Basis Используемый способ вычисления дня:
0 - Американский/360 дней (метод NSAD);
1 - Фактический/фактический;
2 - Фактический/360 дней;
3 - Фактический/365 дней;
4 - Европейский 30/360 дней.		 Должен принадлежать промежутку [0,4].

Описание

Метод CoupPcd возвращает дату, соответствующую предыдущей дате купона перед датой расчета.

Комментарии

Для получения количества дней от начала действия купона до даты соглашения используйте функцию IFinance.CoupDayBs.

Пример Fore

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку MathFin.

Sub UserProc;
Var
    r: DateTime;
Begin
    r := Finance.CoupPcd(DateTime.ComposeDay(2008,01,01), DateTime.ComposeDay(2008,06,01), 1, 0);
    Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;

В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена дата начала предыдущего купона, равная «01.06.2007».

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.MathFin;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    r: System.DateTime;
    Finance: FinanceClass = New FinanceClass();
    DateTime1, DateTime2: System.DateTime;
Begin
    DateTime1 := New DateTime(2008,01,01);
    DateTime2 := New DateTime(2008,06,01);
    r := Finance.CoupPcd(DateTime1, DateTime2, 1, 0);
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(r);
End Sub;

См. также:

IFinance