IFinance.CoupDays

Синтаксис Fore

CoupDays(Settlement: DateTime;

Maturity: DateTime;

Frequency: Integer;

Basis: Integer): Double;

Синтаксис Fore.NET

CoupDays(Settlement: System.DateTime;

Maturity: System.DateTime;

Frequency: integer;

Basis: integer): double;

Параметры

Параметры	Описание	Ограничения
Settlement	Дата расчета за ценные бумаги.	Должен быть меньше Maturity.
Maturity	Срок погашения ценных бумаг.	Должен быть больше Settlement.
Frequency	Количество выплат по купонам за год: 1 - для ежегодных выплат; 2 - для полугодовых выплат; 4 - для ежеквартальных выплат.	Должен принимать значения 1, 2 или 4.
Basis	Используемый способ вычисления дня: 0 - Американский/360 дней (метод NSAD); 1 - Фактический/фактический; 2 - Фактический/360 дней; 3 - Фактический/365 дней; 4 - Европейский 30/360 дней.	Должен принадлежать промежутку [0,4].

Описание

Метод CoupDays возвращает число дней в периоде купона, который содержит дату расчета.

Пример Fore

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку MathFin.

Sub UserProc;
Var
    r: Double;
Begin
    r := Finance.CoupDays(DateTime.ComposeDay(2008,01,01), DateTime.ComposeDay(2008,06,01), 4, 0);
    Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;

В результате выполнения примера в окно консоли будет выведено количество дней в периоде купона, равное «90».

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.MathFin;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    r: double;
    Finance: FinanceClass = New FinanceClass();
    DateTime1, DateTime2: System.DateTime;
Begin
    DateTime1 := New DateTime(2008,01,01);
    DateTime2 := New DateTime(2008,06,01);
    r := Finance.CoupDays(DateTime1, DateTime2, 4, 0);
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(r);
End Sub;

См. также:

IFinance