LRX-фильтр

LRX-фильтр - это метод сглаживания временного ряда, который используется для выделения длительных тенденций временного ряда и является более общим случаем фильтра Ходрика-Прескотта.

LRX вычисляет , минимизируя следующую объективную функцию:

Где:

– исходный (моделируемый) ряд;

– сглаженный ряд;

λ – мера гладкости ряда . Может принимать значения в диапазоне [0,001; 100000];

– веса;

– априорные значения;

– априорные разности.

См. также:

Библиотека методов и моделей | Контейнер моделирования: модель «LRX-фильтр» | IModelling.Lrxf | ISmLRXFilter