Оценка методом инструментальных переменных

Метод инструментальных переменных является обобщением обычного метода наименьших квадратов. Для оценки коэффициентов используется формула:

Где:

. Оцениваемые коэффициенты;

. Зависимая переменная (моделируемая);

. Матрица независимых переменных (факторы);

. Матрица инструментальных переменных.

См. также:

Линейная регрессия | Контейнер моделирования: модель «Линейная регрессия (оценка методом инструментальных переменных)» | IModelling.Tsls