OddfYield

Мастер функций для функции «OddfYield» выглядит следующим образом:

Описание

Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом.

Синтаксис

OddfYield(Settlement, Maturity, Issue, FirstCouponDate, Rate, PresentValue, Redemptopn, Frequency, Basis)

Параметры

Settlement. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска). Значение параметра должно быть меньше значения параметра «Maturity»;
Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Обязательный атрибут. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг. Значение параметра должно быть больше значения параметра «FirstCouponDate»;
Issue. Дата выпуска ценных бумаг;
FirstCouponDate. Дата первой купонной выплаты для ценных бумаг. Значение параметра должно быть больше значения параметра «Settlement»;
Rate. Процентная ставка для купонов по ценным бумагам. Значение параметра должно быть больше, либо равно нулю;
PresentValue. Стоимость ценных бумаг;
Redemptopn. Выкупная стоимость ценных бумаг в расчете на 100 рублей номинальной стоимости;
Frequency. Количество выплат по купонам в год. Обязательный атрибут. Параметр может принимать следующие значения:

1 - для ежегодных выплат;
2 - для полугодовых выплат;
4 - для ежеквартальных выплат;

Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от «0» до «4»:

0 - американский. 360 дней (метод NSAD);
1 - фактический/фактический;
2 - фактический/360 дней;
3 - фактический/365 дней;
4 - европейский 30/360 дней.

Необязательный параметр. Значение по умолчанию «0».

Примечание. В качестве параметра можно указывать как непосредственно значение параметра, так и адрес ячейки, в которой оно располагается.

Пример

Формула	Результат	Описание
=OddfYield("11.11.2008", "01.03.2021", "15.10.2008", "01.03.2009", 0.1075, 145.5, 200, 4, 3)	9.07%	Доход по ценным бумагам с нерегулярным первым периодом на следующих условиях: дата расчета за ценные бумаги- «11.11.2008»; срок погашения ценных бумаг - «01.03.2021»; дата выпуска ценных бумаг - «15.10.2008»; дата первой купонной выплаты для ценных бумаг - «01.03.2009»; процентная ставка - «10,75%»; стоимость ценных бумаг - «145,50»; выкупная стоимость ценных бумаг - «200»; количество выплат по купонам с год - «4» (ежеквартальные выплаты); способ вычисления дня - «фактический».
=OddfYield(A1, A2, A3, A4, 0.0575, 84.5, 100, 2, 0)	7.72%	Доход по ценным бумагам с нерегулярным первым периодом на следующих условиях: дата расчета за ценные бумаги указана в ячейке A1(значение - «11.11.2008»); срок погашения ценных бумаг указана в ячейке A2 (значение - «01.03.2021»); дата выпуска ценных бумаг указана в ячейке A3 (значение - «15.10.2008»); дата первой купонной выплаты для ценных бумаг указана в ячейке A4 (значение - «01.03.2009»); процентная ставка - «5,75%»; стоимость ценных бумаг - «84,5»; выкупная стоимость ценных бумаг - «100»; количество выплат по купонам с год - «2» (полугодовые выплаты); способ вычисления дня - «американский».

См. также:

Мастер функций │ Финансовые функции │ IFinance.OddfYield