OddlPrice

Мастер функций для функции «OddlPrice» выглядит следующим образом:

Описание

Возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг для нерегулярного (короткого или длинного) последнего периода купона.

Синтаксис

OddlPrice(Settlement, Maturity, LastCouponDate, Rate, YieldP, Redemptopn, Frequency, Basis)

Параметры

Settlement. Дата расчета за ценные бумаги (дата продажи ценных бумаг покупателю, более поздняя, чем дата выпуска). Значение параметра должно быть меньше значения параметра «Maturity»;
Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Обязательный атрибут. Эта дата определяет момент, когда истекает срок действия ценных бумаг. Значение параметра должно быть больше значения параметра «FirstCouponDate»;
LastCouponDate. Дата последней купонной выплаты для ценных бумаг. Значение параметра должно быть меньше значения параметра «Settlement»;
Rate. Процентная ставка для ценных бумаг. Значение параметра должно быть больше, либо равно нулю;
YieldP. Годовой доход по ценным бумагам. Значение параметра должно быть больше, либо равно нулю;
Redemptopn. Выкупная стоимость ценных бумаг в расчете на 100 рублей номинальной стоимости;
Frequency. Количество выплат по купонам в год. Обязательный атрибут. Параметр может принимать следующие значения:

1 - для ежегодных выплат;
2 - для полугодовых выплат;
4 - для ежеквартальных выплат;

Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от «0» до «4»:

0 - американский. 360 дней (метод NSAD);
1 - фактический/фактический;
2 - фактический/360 дней;
3 - фактический/365 дней;
4 - европейский 30/360 дней.

Необязательный параметр. Значение по умолчанию «0».

Примечание. В качестве параметра можно указывать как непосредственно значение параметра, так и адрес ячейки, в которой оно располагается.

Пример

Формула	Результат	Описание
=OddlPrice("07.02.2008", "15.06.2008", "15.10.2007", 0.1275, 0.1025, 200, 4, 3)	197,21р.	Цена за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг для нерегулярного последнего периода купона на следующих условиях: дата расчета за ценные бумаги- «07.02.2008»; срок погашения ценных бумаг - «15.06.2008»; дата последней купонной выплаты для ценных бумаг - «15.10.2007»; процентная ставка - «12,75%»; годовой доход - «10,25%»; выкупная стоимость ценных бумаг - «200»; количество выплат по купонам с год - «4» (ежеквартальные выплаты); способ вычисления дня - «фактический».
=OddlPrice(A1, A2, A3, 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)	99,88р.	Цена за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг для нерегулярного последнего периода купона на следующих условиях: дата расчета за ценные бумаги указана в ячейке A1(значение - «07.02.2008»); срок погашения ценных бумаг указана в ячейке A2 (значение - «15.06.2008»); дата последней купонной выплаты для ценных бумаг указана в ячейке A3 (значение - «15.10.2007»); процентная ставка - «3,75%»; годовой доход - «4,05%»; выкупная стоимость ценных бумаг - «100»; количество выплат по купонам с год - «2» (полугодовые выплаты); способ вычисления дня - «американский».

См. также:

Мастер функций │ Финансовые функции │ IFinance.OddlPrice