OddfPrice

Мастер функций для функции «OddfPrice» выглядит следующим образом:

Описание

Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг для нерегулярного (короткого или длинного) первого периода.

Где:

A. Количество дней от начала периода купона до даты расчета (накопленные дни);
DSC. Количество дней от даты расчета до даты следующего купона;
DFC. Количество дней от начала нерегулярного купона до даты первого купона;
E. Количество дней в периоде купона;
N. Количество оплачиваемых купонов между датой расчета и датой погашения. Если это число является дробным, то оно округляется с избытком до ближайшего целого.

Где:

Aj. Количество дней от начала i-го или последнего квазикупонного периода в нерегулярном периоде;
DCj. Количество дней от указанной даты (или даты выпуска) до первого квазикупона (i = 1) или количество дней в квазикупоне (i = 2,…, i = NC);
DSC. Количество дней от даты расчета до даты следующего купона;
E. Количество дней в периоде купона;
N. Количество оплачиваемых купонов от даты первого фактического купона до даты погашения. (Если это число является дробным, то оно округляется с избытком до ближайшего целого;
NC. Количество периодов квазикупонов, укладывающихся в нерегулярный период. Если это число является дробным, то оно округляется с избытком до ближайшего целого;
NLj. Нормальная продолжительность в днях полного i-го или последнего квазикупонного периода в нерегулярном периоде;
Nq. Количество полных периодов квазикупонов от даты расчета до первого купона.

Синтаксис

OddfPrice(Settlement, Maturity, Issue, FirstCouponDate, Rate, YieldP, Redemptopn, Frequency, Basis)

Параметры

1 - для ежегодных выплат;
2 - для полугодовых выплат;
4 - для ежеквартальных выплат;

0 - американский. 360 дней (метод NSAD);
1 - фактический/фактический;
2 - фактический/360 дней;
3 - фактический/365 дней;
4 - европейский 30/360 дней.

Необязательный параметр. Значение по умолчанию «0».

Примечание. В качестве параметра можно указывать как непосредственно значение параметра, так и адрес ячейки, в которой оно располагается.

Пример

Формула

Результат

Описание

=OddfPrice("11.11.2008", "01.03.2021", "15.10.2008", "01.03.2009", 0.1275, 0.1025, 200, 4, 3)

146,11р.

Цена за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг для нерегулярного первого периода на следующих условиях:

дата расчета за ценные бумаги- «11.11.2008»;
срок погашения ценных бумаг - «01.03.2021»;
дата выпуска ценных бумаг - «15.10.2008»;
дата первой купонной выплаты для ценных бумаг - «01.03.2009»;
процентная ставка - «12,75%»;
годовой доход - «10,25%»;
выкупная стоимость ценных бумаг - «200»;
количество выплат по купонам с год - «4» (ежеквартальные выплаты);
способ вычисления дня - «фактический».

=OddfPrice(A1, A2, A3, A4, 0.0785, 0.0625, 100, 2, 1)

113,60р.

дата расчета за ценные бумаги указана в ячейке A1(значение - «11.11.2008»);
срок погашения ценных бумаг указана в ячейке A2 (значение - «01.03.2021»);
дата выпуска ценных бумаг указана в ячейке A3 (значение - «15.10.2008»);
дата первой купонной выплаты для ценных бумаг указана в ячейке A4 (значение - «01.03.2009»);
процентная ставка - «7,85%»;
годовой доход - «6,25%»;
выкупная стоимость ценных бумаг - «100»;
количество выплат по купонам с год - «2» (полугодовые выплаты);
способ вычисления дня - «американский».

См. также:

Формула	Результат	Описание
=OddfPrice("11.11.2008", "01.03.2021", "15.10.2008", "01.03.2009", 0.1275, 0.1025, 200, 4, 3)	146,11р.	Цена за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг для нерегулярного первого периода на следующих условиях: дата расчета за ценные бумаги- «11.11.2008»; срок погашения ценных бумаг - «01.03.2021»; дата выпуска ценных бумаг - «15.10.2008»; дата первой купонной выплаты для ценных бумаг - «01.03.2009»; процентная ставка - «12,75%»; годовой доход - «10,25%»; выкупная стоимость ценных бумаг - «200»; количество выплат по купонам с год - «4» (ежеквартальные выплаты); способ вычисления дня - «фактический».
=OddfPrice(A1, A2, A3, A4, 0.0785, 0.0625, 100, 2, 1)	113,60р.	Цена за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг для нерегулярного первого периода на следующих условиях: дата расчета за ценные бумаги указана в ячейке A1(значение - «11.11.2008»); срок погашения ценных бумаг указана в ячейке A2 (значение - «01.03.2021»); дата выпуска ценных бумаг указана в ячейке A3 (значение - «15.10.2008»); дата первой купонной выплаты для ценных бумаг указана в ячейке A4 (значение - «01.03.2009»); процентная ставка - «7,85%»; годовой доход - «6,25%»; выкупная стоимость ценных бумаг - «100»; количество выплат по купонам с год - «2» (полугодовые выплаты); способ вычисления дня - «американский».