ISmRamseyRESSETTest.ChiTest

Синтаксис Fore

ChiTest: ISpecificationTestStatistic;

Синтаксис Fore.NET

ChiTest: Prognoz.Platform.Interop.Stat.ISpecificationTestStatistic;

Описание

Свойство ChiTest возвращает значения статистики хи-квадрат.

Пример Fore

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку «Stat».

Sub userRESSET;
Var
    RESSET: SmRamseyRESSETTest;
    d0: Double;
    res, i: Integer;
    y, y0, y1, y2: Array[9] Of Double;
    v: Array Of Double;
Begin
    // Значения y, y0, y1, y2
    y[0] := 6209; y0[0] := 4110; y1[0] := 3415; y2[0] := 2822;
    y[1] := 6385; y0[1] := 4280; y1[1] := 3673; y2[1] := 3023;
    y[2] := 6752; y0[2] := 4459; y1[2] := 4013; y2[2] := 3131;
    y[3] := Double.Nan; y0[3] := 4545; y1[3] := 4278; y2[3] := 3351;
    y[4] := 6495; y0[4] := 4664; y1[4] := 4577; y2[4] := 3463;
    y[5] := 6907; y0[5] := 4861; y1[5] := 5135; y2[5] := 3686;
    y[6] := 7349; y0[6] := 5195; y1[6] := 5388; y2[6] := 3815;
    y[7] := Double.Nan; y0[7] := 5389; y1[7] := 5610; y2[7] := 3960;
    y[8] := 7061; y0[8] := 5463; y1[8] := 5787; y2[8] := 4119;
    RESSET := New SmRamseyRESSETTest.Create;
    // Задаем объясняемый и объясняющие ряды
    RESSET.Explained.Value := y;
    RESSET.Explanatories.Add.Value := y0;
    RESSET.Explanatories.Add.Value := y1;
    RESSET.Explanatories.Add.Value := y2;
    // Задаем периоды расчёта
    RESSET.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    RESSET.ModelPeriod.LastPoint := 9;
    // Задаем метод обработки пропущенных данных
    RESSET.MissingData.Method := MissingDataMethod.LinTrend;
    // Задаем порядок автрегрессии
    RESSET.ARMA.ParseAR("1");
    // Задаем способ вычисления константы
    RESSET.ModelCoefficients.Intercept.Mode := InterceptMode.AutoEstimate;
    // Задаем число дополнительных регрессоров
    RESSET.Power := 1;
    // Выполняем расчёт и выводим результаты
    res := RESSET.Execute;
    If res <> 0 Then
        Debug.WriteLine(RESSET.Errors);
    Else
        Debug.WriteLine("=== Тест Фишера ===");
        d0 := RESSET.FTest.Statistic;
        Debug.WriteLine("значение: " + d0.ToString);
        d0 := RESSET.FTest.Probability;
        Debug.WriteLine("вероятность: " + d0.ToString);
        Debug.WriteLine("=== Тест хи-квадрат ===");
        d0 := RESSET.ChiTest.Statistic;
        Debug.WriteLine("значение: " + d0.ToString);
        d0 := RESSET.ChiTest.Probability;
        Debug.WriteLine("вероятность: " + d0.ToString);
        Debug.WriteLine("== Коэффициенты модели ==");
        v := RESSET.ModelCoefficients.Coefficients.Estimate;
        For i := 0 To v.Length - 1 Do
            Debug.Write(i.ToString + ", ");
            Debug.WriteLine(v[i]);
        End For;
        Debug.WriteLine("== Константа ==");
        d0 := RESSET.ModelCoefficients.Intercept.Estimate;
        Debug.WriteLine(d0.ToString);
    End If;
End Sub userRESSET;

Результат выполнения примера: в окно консоли будут выведены результаты расчетов теста.

Пример Fore.NET

Imports Prognoz.Platform.Interop.Stat;
…
Sub userRESSET();
Var
    RESSET: SmRamseyRESSETTest;
    d0: Double;
    res, i: Integer;
    y, y0, y1, y2: Array[9] Of Double;
    v: Array;
Begin
    // Значения y, y0, y1, y2
    y[0] := 6209; y0[0] := 4110; y1[0] := 3415; y2[0] := 2822;
    y[1] := 6385; y0[1] := 4280; y1[1] := 3673; y2[1] := 3023;
    y[2] := 6752; y0[2] := 4459; y1[2] := 4013; y2[2] := 3131;
    y[3] := Double.Nan; y0[3] := 4545; y1[3] := 4278; y2[3] := 3351;
    y[4] := 6495; y0[4] := 4664; y1[4] := 4577; y2[4] := 3463;
    y[5] := 6907; y0[5] := 4861; y1[5] := 5135; y2[5] := 3686;
    y[6] := 7349; y0[6] := 5195; y1[6] := 5388; y2[6] := 3815;
    y[7] := Double.Nan; y0[7] := 5389; y1[7] := 5610; y2[7] := 3960;
    y[8] := 7061; y0[8] := 5463; y1[8] := 5787; y2[8] := 4119;
    RESSET := New SmRamseyRESSETTest.Create();
    // Задаем объясняемый и объясняющие ряды
    RESSET.Explained.Value := y;
    RESSET.Explanatories.Add().Value := y0;
    RESSET.Explanatories.Add().Value := y1;
    RESSET.Explanatories.Add().Value := y2;
    // Задаем периоды расчёта
    RESSET.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    RESSET.ModelPeriod.LastPoint := 9;
    // Задаем метод обработки пропущенных данных
    RESSET.MissingData.Method := MissingDataMethod.mdmLinTrend;
    // Задаем порядок авторегрессии
    RESSET.ARMA.ParseAR("1", True);
    // Задаем способ вычисления константы
    RESSET.ModelCoefficients.Intercept.Mode := InterceptMode.imAutoEstimate;
    // Задаем число дополнительных регрессоров
    RESSET.Power := 1;
    // Выполняем расчёт и выводим результаты
    res := RESSET.Execute();
    If res <> 0 Then
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine(RESSET.Errors);
    Else
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("=== Тест Фишера ===");
        d0 := RESSET.FTest.Statistic;
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("значение: " + d0.ToString());
        d0 := RESSET.FTest.Probability;
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("вероятность: " + d0.ToString());
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("=== Тест хи-квадрат ===");
        d0 := RESSET.ChiTest.Statistic;
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("значение: " + d0.ToString());
        d0 := RESSET.ChiTest.Probability;
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("вероятность: " + d0.ToString());
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("== Коэффициенты модели ==");
        v := RESSET.ModelCoefficients.Coefficients.Estimate;
        For i := 0 To v.Length - 1 Do
            System.Diagnostics.Debug.Write(i.ToString() + ", ");
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine(v.GetValue(i));
        End For;
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine("== Константа ==");
        d0 := RESSET.ModelCoefficients.Intercept.Estimate;
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine(d0.ToString());
    End If;
End Sub userRESSET;

Результат выполнения примера: в окно консоли будут выведены результаты расчетов теста.

См. также:

ISmRamseyRESSETTest