ISmQuantileRegression.Explained

Синтаксис Fore

Explained: ISlSerie;

Синтаксис Fore.NET

Explained: Prognoz.Platform.Interop.Stat.ISlSerie;

Описание

Свойство Explained определяет объясняемый ряд.

Комментарии

Число наблюдений в объясняемом ряде должно быть не меньше числа оцениваемых параметров.

Пример Fore

Добавьте ссылку на системную сборку  «Stat».

Sub Print(Data: Array Of Double; start: integer = 1);  //Процедура вывода массивов
Var
   i: Integer;
Begin
    debug.Indent;
    For i := start-1 To Data.Length - 1 Do
        Debug.WriteLine(i.ToString + " " + Data[i].ToString);
    End For;
    debug.Unindent;
End Sub Print;

Sub UserProc;
Var
    can, fra: Array[43] Of double;
    i, j, res: integer;
    str: string;
    qreg: ISmQuantileRegression;
    qMCI: IIntercept;
    qMCC: ICoefficients;
Begin

    qreg := New SmQuantileRegression.Create;
    Can[0]:= 6209;   fra[0]:= 4110;
    Can[1]:= 6385;   fra[1]:= 4280;
    Can[2]:= 6752;   fra[2]:= 4459;
    Can[3]:= 6837;   fra[3]:= 4545;
    Can[4]:= 6495;   fra[4]:= 4664;

    Can[5]:= 6907;   fra[5]:= 4861;
    Can[6]:= 7349;   fra[6]:= 5195;
    Can[7]:= 7213;   fra[7]:= 5389;
    Can[8]:= 7061;   fra[8]:= 5463;
    Can[9]:= 7180;   fra[9]:= 5610;
    Can[10]:= 7132;  fra[10]:= 5948;
    Can[11]:= 7137;  fra[11]:= 6218;
    Can[12]:= 7473;  fra[12]:= 6521;

    Can[13]:= 7722;  fra[13]:= 6788;
    Can[14]:= 8088;  fra[14]:= 7222;
    Can[15]:= 8516;  fra[15]:= 7486;
    Can[16]:= 8941;  fra[16]:= 7832;
    Can[17]:= 9064;  fra[17]:= 8153;
    Can[18]:= 9380;  fra[18]:= 8468;

    Can[19]:= 9746;  fra[19]:= 9054;
    Can[20]:= 9907;  fra[20]:= 9499;
    Can[21]:= 10333; fra[21]:= 9866;
    Can[22]:= 10863; fra[22]:= 10217;
    Can[23]:= 11693; fra[23]:= 10763;

    Can[24]:= 12242; fra[24]:= 10683;
    Can[25]:= 12227; fra[25]:= 10494;
    Can[26]:= 12910; fra[26]:= 10938;
    Can[27]:= 13049; fra[27]:= 11198;
    Can[28]:= 13384; fra[28]:= 11546;
    Can[29]:= 14036; fra[29]:= 11865;
    Can[30]:= 14242;

    Can[31]:= 14704;
    Can[32]:= 13802;
    Can[33]:= 14197;
    Can[34]:= 15010;
    Can[35]:= 15589;
    Can[36]:= 15932;

    Can[37]:= 16631;
    Can[38]:= 17394;
    Can[39]:= 17758;
    Can[40]:= 17308;
    Can[41]:= 16444;
    Can[42]:= 16413;

//Период идентификации
qreg.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
qreg.ModelPeriod.LastPoint := 30;
//Прогнозируемая переменная
qreg.Forecast.LastPoint := 43;
//Выбор объясняемой переменной
qreg.Explained.Value := fra;
//Выбор регрессоров
qreg.Explanatories.Clear;

qreg.Explanatories.Add.Value := can;
//Константа в регрессорах
qreg.ModelCoefficients.Intercept.Mode := InterceptMode.AutoEstimate;
//Уровень квантиля
qreg.Quantile := 0.5;
//Число итераций

qreg.MaxIteration := 500;
//Метод обработки пропусков
qreg.MissingData.Method := MissingDataMethod.Casewise;
res := qreg.Execute;
Debug.WriteLine(qreg.Errors);
    For i := 0 To qreg.WarningsCount - 1 Do
        Debug.WriteLine(qreg.Warnings[i]);

    End For;
Debug.WriteLine("Константа: ");
    qMCI := qreg.ModelCoefficients.Intercept;
    Debug.WriteLine(qMCI.Estimate.ToString + " " + qMCI.StandardError.ToString + " " + qMCI.TStatistic.ToString + " " + qMCI.Probability.ToString);
Debug.WriteLine("Оценки коэффициентов:");
    qMCC := qreg.ModelCoefficients.Coefficients;
    For i := 0 To qreg.ModelCoefficients.Coefficients.Estimate.Length - 1 Do
        Debug.WriteLine(qMCC.Estimate[i].ToString + " " + qMCC.StandardError[i].ToString + " " + qMCC.TStatistic[i].ToString + " " + qMCC.Probability[i].ToString);

    End For;
Debug.WriteLine("Ковариационная матрица");
    For i := 0 To qreg.CovarianceMatrix.GetUpperBound(1) Do
        str := "";
        For j := 0 To qreg.CovarianceMatrix.GetUpperBound(2) Do
            str := str + "  " + (qreg.CovarianceMatrix[i, j] As Double).ToString;
        End For;
        Debug.WriteLine(str);
    End For;
Debug.WriteLine("=Характеристики квантильной регрессии=");
Debug.Indent;

Debug.WriteLine("Псевдокоэффициент детерминации: " + qreg.QRegStatistics.PseudoR2.ToString);
Debug.WriteLine("Cкорректированный коэффициент детерминации: " + qreg.QRegStatistics.AdjR2.ToString);
Debug.WriteLine("Значение целевой функции: " + qreg.QRegStatistics.Objective.ToString);
Debug.WriteLine("Значение ограниченной целевой функции: " + qreg.QRegStatistics.RestrObjective.ToString);
Debug.WriteLine("Квантиль объясняемой переменной: " + qreg.QRegStatistics.QDependentVar.ToString);
Debug.WriteLine("Разреженность наблюдений: " + qreg.QRegStatistics.Sparsity.ToString);
Debug.UnIndent;
Debug.WriteLine("=Статистические характеристики=");
Debug.Indent;
Debug.WriteLine("Число итераций, за которое сошелся метод: " + qreg.SummaryStatistics.NumOfIter.ToString);

Debug.WriteLine("Стандартная ошибка: " + qreg.SummaryStatistics.SE.ToString);
Debug.WriteLine("Сумма квадратов остатков: " + qreg.SummaryStatistics.SSR.ToString);
Debug.UnIndent;
Debug.WriteLine("Модельный ряд");
Print(qreg.Fitted);
Debug.WriteLine("Ряд остатков");
Print(qreg.Residuals);
Debug.WriteLine("Прогноз");
Print(qreg.Forecast.Value,qreg.ModelPeriod.LastPoint+1);
Debug.WriteLine("Нижняя доверительная граница прогноза");
Print(qreg.Forecast.LowerConfidenceLevel,qreg.ModelPeriod.LastPoint+1);
Debug.WriteLine("Верхняя доверительная граница прогноза");
Print(qreg.Forecast.UpperConfidenceLevel,qreg.ModelPeriod.LastPoint+1);
End Sub UserProc;

Результат выполнения примера: в окно консоли будут выведены результаты расчёта квантильной регрессии.

Пример Fore.NET

Imports Prognoz.Platform.Interop.Stat;

...

Public Shared Sub Print(Data: system.Array);
Var
    i: Integer;
Begin
   For i := 0 To Data.Length - 1 Do
       System.Diagnostics.Debug.WriteLine(i.ToString() + " " + Data[i].ToString());
   End For;
End Sub Print;

Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    can, fra: Array[43] Of double;
    i, j, res: integer;
    str: string;
    qreg: ISmQuantileRegression;
    qMCI: IIntercept;
    qMCC: ICoefficients;
Begin

    qreg := New Prognoz.Platform.Interop.Stat.SmQuantileRegression.Create();
    Can[0]:= 6209;   fra[0]:= 4110;
    Can[1]:= 6385;   fra[1]:= 4280;
    Can[2]:= 6752;   fra[2]:= 4459;
    Can[3]:= 6837;   fra[3]:= 4545;
    Can[4]:= 6495;   fra[4]:= 4664;

    Can[5]:= 6907;   fra[5]:= 4861;
    Can[6]:= 7349;   fra[6]:= 5195;
    Can[7]:= 7213;   fra[7]:= 5389;
    Can[8]:= 7061;   fra[8]:= 5463;
    Can[9]:= 7180;   fra[9]:= 5610;
    Can[10]:= 7132;  fra[10]:= 5948;
    Can[11]:= 7137;  fra[11]:= 6218;

    Can[12]:= 7473;  fra[12]:= 6521;
    Can[13]:= 7722;  fra[13]:= 6788;
    Can[14]:= 8088;  fra[14]:= 7222;
    Can[15]:= 8516;  fra[15]:= 7486;
    Can[16]:= 8941;  fra[16]:= 7832;

    Can[17]:= 9064;  fra[17]:= 8153;
    Can[18]:= 9380;  fra[18]:= 8468;
    Can[19] := 9746; fra[19] := 9054;
    Can[20]:= 9907;  fra[20]:= 9499;
    Can[21]:= 10333; fra[21]:= 9866;

    Can[22]:= 10863; fra[22] := 10217;
    Can[23]:= 11693; fra[23]:= 10763;
    Can[24]:= 12242; fra[24] := 10683;
    Can[25]:= 12227; fra[25] := 10494;
    Can[26]:= 12910; fra[26]:= 10938;
    Can[27]:= 13049; fra[27]:= 11198;
    Can[28]:= 13384; fra[28]:= 11546;
    Can[29]:= 14036; fra[29]:= 11865;

    Can[30]:= 14242;
    Can[31]:= 14704;
    Can[32]:= 13802;
    Can[33]:= 14197;
    Can[34]:= 15010;
    Can[35]:= 15589;

    Can[36]:= 15932;
    Can[37]:= 16631;
    Can[38]:= 17394;
    Can[39]:= 17758;
    Can[40]:= 17308;

    Can[41]:= 16444;
    Can[42]:= 16413;
//Период идентификации
qreg.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
qreg.ModelPeriod.LastPoint := 30;
//Прогнозируемая переменная
qreg.Forecast.LastPoint := 43;
//Выбор объясняемой переменной
qreg.Explained.Value := fra;
//Выбор регрессоров
qreg.Explanatories.Clear();

qreg.Explanatories.Add().Value := can;
//Константа в регрессорах
qreg.ModelCoefficients.Intercept.Mode := InterceptMode.imAutoEstimate;
//Уровень квантиля
qreg.Quantile := 0.5;
//Число итераций
qreg.MaxIteration := 500;
//Метод обработки пропусков
qreg.MissingData.Method := MissingDataMethod.mdmCasewise;
res := qreg.Execute();

System.Diagnostics.Debug.WriteLine(qreg.Errors);
    For i := 0 To qreg.WarningsCount - 1 Do
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine(qreg.Warnings);
    End For;
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Константа: ");
    qMCI := qreg.ModelCoefficients.Intercept;
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(qMCI.Estimate.ToString() + " " + qMCI.StandardError.ToString() + " " + qMCI.TStatistic.ToString() + " " + qMCI.Probability.ToString());
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Оценки коэффициентов:");
    qMCC := qreg.ModelCoefficients.Coefficients;

    For i := 0 To qreg.ModelCoefficients.Coefficients.Estimate.Length - 1 Do
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine(qMCC.Estimate.ToString() + " " + qMCC.StandardError.ToString() + " " + qMCC.TStatistic.ToString() + " " + qMCC.Probability.ToString());
    End For;
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Ковариационная матрица");
    For i := 0 To qreg.CovarianceMatrix.GetUpperBound(1) Do
        str := "";
        For j := 0 To qreg.CovarianceMatrix.GetUpperBound(1) Do
            str := str + "  " + (qreg.CovarianceMatrix).ToString();
        End For;
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine(str);
    End For;
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("=Характеристики квантильной регрессии=");
System.Diagnostics.Debug.Indent();

System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Псевдокоэффициент детерминации: " + qreg.QRegStatistics.PseudoR2.ToString());
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Cкорректированный коэффициент детерминации: " + qreg.QRegStatistics.AdjR2.ToString());
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Значение целевой функции: " + qreg.QRegStatistics.Objective.ToString());
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Значение ограниченной целевой функции: " + qreg.QRegStatistics.RestrObjective.ToString());
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Квантиль объясняемой переменной: " + qreg.QRegStatistics.QDependentVar.ToString());
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Разреженность наблюдений: " + qreg.QRegStatistics.Sparsity.ToString());
System.Diagnostics.Debug.UnIndent();

System.Diagnostics.Debug.WriteLine("=Статистические характеристики=");
System.Diagnostics.Debug.Indent();
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Число итераций, за которое сошелся метод: " + qreg.SummaryStatistics.NumOfIter.ToString());
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Стандартная ошибка: " + qreg.SummaryStatistics.SE.ToString());
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Сумма квадратов остатков: " + qreg.SummaryStatistics.SSR.ToString());
System.Diagnostics.Debug.UnIndent();
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Модельный ряд");
Print(qreg.Fitted);
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Ряд остатков");

Print(qreg.Residuals);
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Прогноз");
Print(qreg.Forecast.Value);
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Нижняя доверительная граница прогноза");
Print(qreg.Forecast.LowerConfidenceLevel);
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Верхняя доверительная граница прогноза");
Print(qreg.Forecast.UpperConfidenceLevel);
End Sub main;

Результат выполнения примера: в окно консоли будут выведены результаты расчёта квантильной регрессии.

См. также:

ISmQuantileRegression