ISmPhillipsOuliarisTest

Сборка: Stat;

Пространство имен: Prognoz.Platform.Interop.Stat;

Описание

Интерфейс ISmPhillipsOuliarisTest предназначен для работы с параметрами теста Филлипса-Оуляриса.

Иерархия наследования

          IStatMethod

          ISmPhillipsOuliarisTest

Комментарии

Тест основан на предположении о том, что если остатки коинтеграционной модели нестационарны (имеют единичный корень), то коинтеграция временных рядов отсутствует.

Свойства

	Имя свойства	Краткое описание
	CointegratingRegressors	Свойство CointegratingRegressors возвращает коинтегрирующие регрессоры.
	DeterministicRegressors	Свойство DeterministicRegressors возвращает детерминированные регрессоры.
	Explained	Свойство Explained возвращает объясняемый ряд.
	HACOptions	Свойство HACOptions возвращает настройки для долгосрочной ковариации.
	MissingData	Свойство MissingData возвращает метод обработки пропусков.
	ModelCoefficients	Свойство ModelCoefficients возвращает оценки коэффициентов модели и их характеристики.
	ModelPeriod	Свойство ModelPeriod возвращает параметры периода идентификации.
	SummaryStatistics	Свойство SummaryStatistics возвращает описательные статистики вспомогательной регрессии.
	TauStat	Свойство TauStat возвращает значение τ-статистики теста Филлипса-Оуляриса.
	TrendSpecification	Свойство TrendSpecification определяет спецификацию тренда.
	ZStat	Свойство ZStat возвращает значение z-статистики теста Филлипса-Оуляриса.

См. также:

Интерфейсы сборки Stat