ISmCointegrationEq.CointegralEquation

Синтаксис

CointegralEquation: ICoefficients;

Описание

Свойство CointegralEquation возвращает параметры коэффициентов при коинтеграционном уравнении.

Пример

Sub Main;

Var

y: Array[11] Of Double;

x1: Array[21] Of Double;

AR_Y: Array[1] Of Integer;

AR_X: Array[1] Of Integer;

i, Res: Integer;

ArrRes: Array Of Double;

d: Double;

CointegrEq: ISmCointegrationEq;

Eq: ISlEquation;

Begin

//Эндогенная

y[00] := 95;

y[01] := 45;

y[02] := 22;

y[03] := -36;

y[04] := 10;

y[05] := -15;

y[06] := 36;

y[07] := -10;

y[08] := -36;

y[09] := -44;

y[10] := -7;

//Экзогенная

x1[00] := 6;

x1[01] := 8;

x1[02] := 10;

x1[03] := 5;

x1[04] := 3;

x1[05] := 6;

x1[06] := 3;

x1[07] := 7;

x1[08] := 8;

x1[09] := 10;

x1[10] := 5;

x1[11] := 2;

x1[12] := 1;

x1[13] := 1;

x1[14] := 3;

x1[15] := 4;

x1[16] := 7;

x1[17] := 4;

x1[18] := 7;

x1[19] := 4;

x1[20] := 3;

CointegrEq := New SmCointegrationEq.Create;

Eq := CointegrEq.Equation;

//Моделируемый ряд

Eq.Serie.Value := y;

//Экзогенная переменная

Eq.ExogenousVariables.Add.Value := x1;

AR_Y[0] := 1;

AR_X[0] := 0;

//Порядок авторегрессии эндогенной переменных

CointegrEq.SerieAROrder := AR_Y;

//Порядок авторегрессии экзогенных переменных

Eq.AutoRegressionOrder := AR_X;

//Период идентификации

CointegrEq.Period.FirstPoint := 0;

CointegrEq.Period.LastPoint := 11;

//Прогноз

Eq.Forecast.LastPoint := 21;

Res := CointegrEq.Execute;

If Res = 0 Then

Debug.WriteLine("Коэффициенты при коинтеграционной связи:");

ArrRes := Eq.CointegralCoefficients.Estimate;

For i := 0 To ArrRes.Length - 1 Do

d := ArrRes[i];

Debug.WriteLine(i.ToString + ": " + d.ToString);

End For;

Else

Debug.WriteLine("Статус выполнения: " + Res.ToString);

Debug.WriteLine("Ошибка: " + CointegrEq.Errors);

End If;

End Sub Main;

После выполнения примера в окно консоли будут выведены следующие данные:

Module execution started

Коэффициенты при коинтеграционной связи:

0: -0.76584490078519052

Module execution finished

См. также:

ISmCointegrationEq