ISlARMAGARCH

Сборка: Stat;

Пространство имен: Prognoz.Platform.Interop.Stat;

Описание

Интерфейс ISlARMAGARCH предназначен для настройки ARIMA для модели GARCH.

Иерархия наследования

          ISlARMAGARCH

Комментарии

Модель GARCH (Generalized ARCH) - обобщение модели ARCH.

Свойства

	Имя свойства	Краткое описание
	CoefficientsAR	Свойство CoefficientsAR возвращает коэффициенты несезонной авторегрессии.
	CoefficientsMA	Свойство CoefficientsMA возвращает коэффициенты скользящего среднего.
	InitAR	Свойство InitAR определяет начальные приближения несезонной авторегрессии.
	InitMA	Свойство InitMA определяет начальные приближения сезонного скользящего среднего.
	OrderAR	Свойство OrderAR определяет порядок авторегрессии.
	OrderMA	Свойство OrderMA определяет порядок скользящего среднего.

Методы

	Имя метода	Краткое описание
	ParseAR	Метод ParseAR разбирает строки с параметрами несезонной авторегрессии.
	ParseMA	Метод ParseMA разбирает строки с параметрами скользящего среднего.

См. также:

Интерфейсы сборки Stat