InitialApproximation: IExponentialSmoothingParameters;
InitialApproximation: Prognoz.Platform.Interop.Stat.IExponentialSmoothingParameters;
Свойство InitialApproximation определяет начальное приближение параметров.
Для определения максимального числа итераций (n) метода наилучшей пробы для поиска параметров используйте свойство IExponentialSmoothingBestTrialMethod.MaxIteration.
Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку Stat.
Sub UserProc;
Var
Method: SmExponentialSmoothing;
serie: Array[15] Of Double;
status: Integer;
Seasonal: ISeasonal;
Auto: IExponentialSmoothingAutoSearch;
BTM: IExponentialSmoothingBestTrialMethod;
Begin
Method := New SmExponentialSmoothing.Create;
// Объясняемый ряд:
serie[0] := 670.2000183; serie[1] := 576.0680563; serie[2] := 717.6484268;
serie[3] := 856.9105808; serie[4] := 885.4609516; serie[5] := 1011.846431;
serie[6] := 995.4496292; serie[7] := 1064.74221; serie[8] := 1033.324656;
serie[9] := 780.8584552; serie[10] := 657.5033113; serie[11] := 654.5472579;
serie[12] := 678.2380139; serie[13] := 642.4128544; serie[14] := 751.9611194;
Method.Serie.Value := serie;
// Параметры ряда прогнозирования:
Method.Forecast.LastPoint := 30;
// Параметры сезонной составляющей:
Seasonal := Method.SeasonalComponent;
Seasonal.Mode := SeasonalityType.Additive;
Seasonal.Cycle := 4;
// Тип линии тренда:
Method.TrendComponent := TrendType.Damped;
// Настройки автоподбора параметров:
Auto := Method.AutoSearch;
Auto.Criterion := CriterionType.MeanError;
Auto.Mode := SearchType.Optimal;
// Настройки автоподбора параметров для экспоненциального сглаживания
BTM := Auto.BestTrialMethod;
// Константа в методе наилучшей пробы:
BTM.MethodConstant := 0.5;
// Число реализаций в одной итерации метода наилучшей пробы:
BTM.Order := 7;
// Число итераций метода наилучшей пробы:
BTM.MaxIteration := 10;
// Начальные приближения параметров:
BTM.InitialApproximation.Alpha := 0.03;
BTM.InitialApproximation.Delta := 0.03;
BTM.InitialApproximation.Gamma := 0.02;
BTM.InitialApproximation.Phi := 0.02;
// Расчет модели:
status := Method.Execute;
If status <> 0 Then
Debug.WriteLine(Method.Errors);
Else
Debug.WriteLine("=== Значения параметров ===");
Debug.WriteLine("Alpha " + Method.BestModelCoefficients.Alpha.ToString);
Debug.WriteLine("Delta " + Method.BestModelCoefficients.Delta.ToString);
Debug.WriteLine("Gamma " + Method.BestModelCoefficients.Gamma.ToString);
Debug.WriteLine("Phi " + Method.BestModelCoefficients.Phi.ToString);
End If;
End Sub UserProc;
После выполнения примера в окно консоли будут выведены следующие данные:
=== Значения параметров ===
Alpha 0,1
Delta 0,1
Gamma 0,02
Phi 0,1
Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.
Imports Prognoz.Platform.Interop.Stat;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
Method: SmExponentialSmoothing;
serie: Array[15] Of double;
status: integer;
Seasonal: ISeasonal;
Auto: IExponentialSmoothingAutoSearch;
BTM: IExponentialSmoothingBestTrialMethod;
Begin
Method := New SmExponentialSmoothing.Create();
// Объясняемый ряд:
serie[0] := 670.2000183; serie[1] := 576.0680563; serie[2] := 717.6484268;
serie[3] := 856.9105808; serie[4] := 885.4609516; serie[5] := 1011.846431;
serie[6] := 995.4496292; serie[7] := 1064.74221; serie[8] := 1033.324656;
serie[9] := 780.8584552; serie[10] := 657.5033113; serie[11] := 654.5472579;
serie[12] := 678.2380139; serie[13] := 642.4128544; serie[14] := 751.9611194;
Method.Serie.Value := serie;
// Параметры ряда прогнозирования:
Method.Forecast.LastPoint := 30;
// Параметры сезонной составляющей:
Seasonal := Method.SeasonalComponent;
Seasonal.Mode := SeasonalityType.sstAdditive;
Seasonal.Cycle := 4;
// Тип линии тренда:
Method.TrendComponent := TrendType.tdtDamped;
// Настройки автоподбора параметров:
Auto := Method.AutoSearch;
Auto.Criterion := CriterionType.ctMeanError;
Auto.Mode := SearchType.stOptimal;
// Настройки автоподбора параметров для экспоненциального сглаживания
BTM := Auto.BestTrialMethod;
// Константа в методе наилучшей пробы:
BTM.MethodConstant := 0.5;
// Число реализаций в одной итерации метода наилучшей пробы:
BTM.Order := 7;
// Число итераций метода наилучшей пробы:
BTM.MaxIteration := 10;
// Начальные приближения параметров:
BTM.InitialApproximation.Alpha := 0.03;
BTM.InitialApproximation.Delta := 0.03;
BTM.InitialApproximation.Gamma := 0.02;
BTM.InitialApproximation.Phi := 0.02;
// Расчет модели:
status := Method.Execute();
If status <> 0 Then
System.Diagnostics.Debug.WriteLine(Method.Errors);
Else
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("=== Значения параметров ===");
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Alpha " + Method.BestModelCoefficients.Alpha.ToString());
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Delta " + Method.BestModelCoefficients.Delta.ToString());
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Gamma " + Method.BestModelCoefficients.Gamma.ToString());
System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Phi " + Method.BestModelCoefficients.Phi.ToString());
End If;
End Sub;
См. также: