IFinance.PriceDisc

Синтаксис Fore

PriceDisc(Settlement: DateTime;

Maturity: DateTime;

Discount: Double;

Redemption: Double;

Basis: Integer): Double;

Синтаксис Fore.NET

PriceDisc(Settlement: System.DateTime;

Maturity: System.DateTime;

Discount: double;

Redemption: double;

Basis: integer): double;

Параметры

Параметры Описание Ограничения
Settlement Дата расчета за ценные бумаги. Должен быть меньше Maturity.
Maturity Срок погашения ценных бумаг. Должен быть больше Settlement.
Discount Годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам. Должен быть неотрицательным.
Redemption Выкупная стоимость ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости. Должен быть положительным.
Basis Используемый способ вычисления дня:
0 - Американский/360 дней (метод NSAD);
1 - Фактический/фактический;
2 - Фактический/360 дней;
3 - Фактический/365 дней;
4 - Европейский 30/360 дней.		 Должен принадлежать промежутку [0;4].

Описание

Метод PriceDisc возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка.

Комментарии

PriceDisc вычисляется по следующей формуле:

Где:

Пример Fore

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку MathFin.

Sub UserProc;
Var
    r: Double;
Begin
    r := Finance.PriceDisc(DateTime.ComposeDay(2008,01,01), DateTime.ComposeDay(2008,06,01), 0.2, 150, 0);
    Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;

В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена цена, равная «137.5».

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.MathFin;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    r: double;
    Finance: FinanceClass = New FinanceClass();
    DateTime1, DateTime2: System.DateTime;
Begin
    DateTime1 := New DateTime(2008,01,01);
    DateTime2 := New DateTime(2008,06,01);
    r := Finance.PriceDisc(DateTime1, DateTime2, 0.2, 150, 0);
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(r);
End Sub;

См. также:

IFinance