IFinance.OddlPrice

Синтаксис Fore

OddlPrice(Settlement: DateTime;

Maturity: DateTime;

LastCouponDate: DateTime;

Rate: Double;

YieldP: Double;

Redemption: Double;

Frequency: Integer;

Basis; Ingteger): Double;

Синтаксис Fore.NET

OddlPrice(Settlement: System.DateTime;

Maturity: System.DateTime;

LastCouponDate: System.DateTime;

Rate: double;

YieldP: double;

Redemption: double;

Frequency: integer;

Basis; ingteger): double;

Параметры

Параметры	Описание	Ограничения
Settlement	Дата расчета за ценные бумаги.	Должен быть больше LastCouponDate.
Maturity	Срок погашения ценных бумаг.	Должен быть больше Settlement.
LastCouponDate	Дата последнего купона для ценных бумаг.	Должен быть меньше Settlement.
Rate	Процентная ставка для ценных бумаг.	Должен быть неотрицательным.
YieldP	Годовой доход по ценным бумагам.	Должен быть неотрицательным.
Redemption	Выкупная стоимость ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости.	Должен быть положительным.
Frequency	Количество выплат по купонам за год: 1 - для ежегодных выплат; 2 - для полугодовых выплат; 4 - для ежеквартальных выплат.	Должен принимать значения 1, 2 или 4.
Basis	Используемый способ вычисления дня: 0 - Американский/360 дней (метод NSAD); 1 - Фактический/фактический; 2 - Фактический/360 дней; 3 - Фактический/365 дней; 4 - Европейский 30/360 дней.	Должен принадлежать промежутку [0,4].

Описание

Метод OddlPrice возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости ценных бумаг для нерегулярного (короткого или длинного) последнего периода купона.

Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например, облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Пусть, например, облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 года и была приобретена покупателем через шесть месяцев после своего выпуска. Датой выпуска будет являться 1 января 2008 года, датой соглашения - 1 июля 2008 года, а сроком погашения такой облигации - 1 января 2038 года, то есть дата через 30 лет после даты выпуска.

Пример Fore

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку MathFin.

Sub UserProc;
Var
    r: Double;
Begin
    r := Finance.OddlPrice(DateTime.ComposeDay(2008,02,07), DateTime.ComposeDay(2008,06,15),
        DateTime.ComposeDay(2007,10,15), 0.1275, 0.1025, 200, 4, 3);
    Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;

В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена цена, равная «197.2097».

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.MathFin;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    r: double;
    Finance: FinanceClass = New FinanceClass();
    DateTime1, DateTime2, DateTime3: System.DateTime;
Begin
    DateTime1 := New DateTime(2008,02,07);
    DateTime2 := New DateTime(2008,06,15);
    DateTime3 := New DateTime(2007,10,15);
    r := Finance.OddlPrice(DateTime1, DateTime2, DateTime3, 0.1275, 0.1025, 200, 4, 3);
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(r);
End Sub;

См. также:

IFinance