IFinance.Disc

Синтаксис Fore

Disc(Settlement: DateTime;

Maturity: DateTime;

NominalCost: Double;

Redemption: Double;

Basis: Integer): Double;

Синтаксис Fore.NET

Disc(Settlement: System.DateTime;

Maturity: System.DateTime;

NominalCost: double;

Redemption: double;

Basis: integer): double;

Параметры

Параметры	Описание	Ограничения
Settlement	Дата расчета за ценные бумаги.	Должен быть меньше Maturity.
Maturity	Срок погашения ценных бумаг.	Должен быть больше Settlement.
NominalCost	Цена ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости.	Должен быть положительным.
Redemption	Выкупная стоимость ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости.	Должен быть положительным.
Basis	Используемый способ вычисления дня: 0 - Американский/360 дней (метод NSAD); 1 - Фактический/фактический; 2 - Фактический/360 дней; 3 - Фактический/365 дней; 4 - Европейский 30/360 дней.	Должен принадлежать промежутку [0,4].

Описание

Метод Disc возвращает ставку дисконтирования для ценных бумаг.

Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например, облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Пусть, например, облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 года и была приобретена покупателем через шесть месяцев после своего выпуска. Датой выпуска будет являться 1 января 2008 года, датой соглашения - 1 июля 2008, а сроком погашения такой облигации - 1 января 2038 года, то есть через 30 лет после даты выпуска.

Disc вычисляется следующим образом:

Где:

B. Число дней в году (зависит от выбранного значения аргумента Basis);
DSM. Число дней между датами Settlement и Maturity.

Пример Fore

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку MathFin.

Sub UserProc;
Var
    r: Double;
Begin
    r := Finance.Disc(DateTime.ComposeDay(2008,01,01), DateTime.ComposeDay(2008,06,01), 50, 100, 0);
    Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;

В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена ставка дисконтирования, равная «-2.4».

Пример Fore.NET

Необходимые требования и результат выполнения примера Fore.NET совпадают с примером Fore.

Imports Prognoz.Platform.Interop.MathFin;
…
Public Shared Sub Main(Params: StartParams);
Var
    r: double;
    Finance: FinanceClass = New FinanceClass();
    DateTime1, DateTime2: System.DateTime;
Begin
    DateTime1 := New DateTime(2008,01,01);
    DateTime2 := New DateTime(2008,06,01);
    r := Finance.Disc(DateTime1, DateTime2, 50, 100, 0);
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(r);
End Sub;

См. также:

IFinance