, максимизирующее вероятность получить при n опытах данную выборку X = (X1, …, Xn). Это значение параметра зависит от выборки.Метод максимального правдоподобия - способ построения оценки неизвестного параметра. Он состоит в том, что в качестве «наиболее правдоподобного» значения параметра берут значение , максимизирующее вероятность получить при n опытах данную выборку X = (X1, …, Xn). Это значение параметра зависит от выборки.
При фиксированном функция правдоподобия вычисляется следующим образом:
Логарифмическая функция правдоподобия вычисляется по следующей формуле:
См. также: