ISmGARCH

Интерфейс ISmGARCH определяет параметры авторегрессионной условно гетероскедастичной модели (GARCH-модель).

Иерархия наследования

Комментарии

GARCH-модель применяется в эконометрике для отыскания зависимости дисперсии текущей ошибки от квадратов ошибок модели для предшествующих наблюдений. Для описания дисперсии ошибок применяются авторегрессионные члены.

Свойства

	Имя свойства	Краткое описание
	ARCHOrder	Свойство ARCHOrder определяет порядок авторегрессии условной гетероскедастичности.
	ARMA	Свойство ARMA возвращает параметры авторегрессии и скользящего среднего.
	AssymetryOrder	Свойство AssymetryOrder определяет порядок асимметрии.
	CovarianceMatrix	Свойство CovarianceMatrix возвращает значения ковариационной матрицы.
	Explained	Свойство Explained определяет параметры объясняемого ряда.
	Explanatories	Свойство Explanatories определяет объясняющие ряды.
	Fitted	Свойство Fitted возвращает модельный ряд.
	Forecast	Свойство Forecast определяет параметры прогнозного ряда.
	GARCHCoefficients	Свойство GARCHCoefficients возвращает оценки коэффициентов авторегрессии условной гетероскедастичности и обобщенной авторегрессии условной гетероскедастичности.
	GARCHOrder	Свойство GARCHOrder определяет порядок обобщенной авторегрессии условной гетероскедастичности.
	GARCHSpec	Свойство GARCHSpec определяет тип модели GARCH.
	Intercept	Свойство Intercept определяет параметры константы модели.
	LikelihoodFunctionValue	Свойство LikelihoodFunctionValue возвращает оптимальное значение функции правдоподобия.
	MaxIteration	Свойство MaxIteration определяет максимальное число итераций для метода оптимизации.
	MissingData	Свойство MissingData определяет параметры обработки пропусков.
	ModelPeriod	Свойство ModelPeriod определяет параметры периода идентификации.
	OptimizationMethod	Свойство OptimizationMethod определяет используемый метод оптимизации.
	RegressionCoefficients	Свойство RegressionCoefficients определяет параметры регрессионных коэффициентов модели.
	Residuals	Свойство Residuals возвращает ряд остатков.
	ResidualsDispersion	Свойство ResidualsDispersion возвращает дисперсию остатков.
	ResidualsDispersionForecast	Свойство ResidualsDispersionForecast возвращает прогноз дисперсии остатков.
	StationarityCondition	Свойство StationarityCondition определяет использование условия стационарности.
	SummaryStatistics	Свойство SummaryStatistics возвращает статистические характеристики.
	Tolerance	Свойство Tolerance определяет точность.
	UseDefaultInitValues	Свойство UseDefaultInitValues определяет, использовать ли начальные приближения, заданные по умолчанию.

Свойства, унаследованные от IStatMethod

	Имя свойства	Краткое описание
	DisplayName	Свойство DisplayName возвращает внешнее наименование метода.
	ErrorByStatus	Свойство ErrorByStatus возвращает сообщение об ошибке по ее номеру.
	Errors	Свойство Errors возвращает сообщение обо всех ошибках и предупреждениях.
	Name	Свойство Name возвращает внутреннее наименование метода.
	PerformanceTime	Свойство PerformanceTime возвращает время выполнения метода.
	Status	Свойство Status возвращает статус выполнения метода.
	SupportsR	Свойство SupportsR возвращает признак поддержки расчета статистического метода через пакет R.
	UseR	Свойство UseR определяет, будет ли расчет статистического метода производиться через пакет R.
	WarningByStatus	Свойство WarningByStatus возвращает текст предупреждения по его номеру.
	Warnings	Свойство Warnings возвращает предупреждения, возникшие при расчёте метода.
	WarningsCount	Свойство WarningsCount возвращает число предупреждений, возникших при расчёте метода.
	WarningsNumbers	Свойство WarningsNumbers возвращает номера предупреждений, возникших при расчёте метода.

	Имя метода	Краткое описание
	Clone	Метод Clone клонирует объект статистического метода.
	Execute	Метод Execute осуществляет выполнение статистического метода.
	LoadFromXML	Метод LoadFromXML осуществляет загрузку настроек статистического метода из XML-кода.
	SaveToXML	Метод SaveToXML осуществляет выгрузку настроек статистического метода в XML-код.

ISmGARCH

Описание

Иерархия наследования

Комментарии

Свойства

Свойства, унаследованные от IStatMethod

Методы, унаследованные от IStatMethod