HpfP

HpfP(Input: ITimeSeries,
    Period: IMsPeriod,
    Lambda: Integer)

Параметры

Input. Сглаживаемая переменная;

Period. Период, на котором рассчитывается метод. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;

Power. Значение степени, применяемой для определения параметра сглаживания. Необязательный параметр. Параметр должен быть положительным числом. По умолчанию параметр равен 4.

Описание

Осуществляет сглаживание переменной с использованием фильтра Ходрика-Прескотта, вычисляя параметр сглаживания в зависимости от динамики модели и параметра «степень».

Комментарии

Фильтр Ходрика-Прескотта (параметр сглаживания - лямбда) реализует функция Hpf.

Пример

Формула Результат Применение
= HpfP({Чикаго - население[t]}, Null, 5)

Данные временного ряда Чикаго - население[t] будут сглажены фильтром Ходрика-Прескотта на всем периоде данных. Степенной параметр сглаживания равен пяти.

 Можно использовать в формулах вычисляемых рядов базы данных временных рядов и в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на атрибутах.
= HpfP(X1, SetPeriod("01.01.2000", "01.01.2015")) Данные фактора X1 будут сглажены с использованием фильтра Ходрика-Прескотта на указанном периоде данных. Можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на переменных.

См. также:

Функции, доступные в редакторе выражения │ Сглаживание │ IModelling.HpfP │ Метод «Фильтр Ходрика-Прескотта»