Нашли ошибку? Выделите
текст с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке"
или CTRL+ENTER.
Справочная
система на версию 10.1
от 27/06/2023,
© ООО «ФОРСАЙТ»,
Ols(Input: ITimeSeries,
Period: IMsPeriod,
ConstantValue: Variant,
AROrder: String,
MAOrder: String,
Casewise: MsCasewise,
Explanatories: Array)
Input. Моделируемая переменная;
Period. Период, на котором рассчитывается метод;
ConstantValue. Константа, используемая в расчетах;
AROrder. Порядок авторегрессии;
MAOrder. Порядок скользящего среднего;
Casewise. Метод обработки пропусков;
Explanatories. Объясняющие переменные.
Осуществляет моделирование переменной с помощью линейной регрессии (оценка МНК).
Используйте функцию Ols только при векторном режиме расчёта.
Особенности задания параметров:
Period. Если параметр принимает значение Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;
ConstantValue. Значение константы может быть задано пользователем, либо оценено автоматически. Для автоматической оценки значений установите параметру значение Estimate. Если модель должна быть рассчитана без константы, то установите параметру значение None;
AROrder, MAOrder. Параметры задаются в строковом виде. Укажите номера или диапазоны порядка авторегрессии/скользящего среднего, разделяя их запятыми. Диапазон порядка авторегрессии/скользящего среднего указывается через знак «-». Например: AROrder = "1-3,5";
MAOrder. Если задан порядок скользящего среднего, то можно использовать ретрополяцию при оценке его коэффициентов. По умолчанию ретрополяция используется. Если ретрополяцию необходимо отключить, то параметр MAOrder должен содержать строку «backcast.No». Например: MAOrder = "1-4;backcast.No";
Explanatories. Термы, соответствующие переменным, указываются через запятую. Необходимо помнить, что число объясняющих переменных (m) должно удовлетворять неравенству: 0 < m < n-1 для модели с константой и 0 < m < n для модели без константы, где n - число наблюдений в моделируемой переменной.
| Формула | Результат | Применение |
| = Ols({Brazil|BCA[t]},SetPeriod("01.01.2002", "01.01.2015"), None,"","", MsCasewise.Yes,{China|BCA}) | Ряд Brazil|BCA будет смоделирован методом линейной регрессии (оценка МНК) на периоде с 2002 по 2016 год по следующим параметрам: константа не используется, порядки авторегрессии и скользящего среднего не заданы, объясняющая переменная - показатель China|BCA, расчёт выполняется с применением обработки пропусков. |
Можно использовать в формулах вычисляемых рядов базы данных временных рядов и в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на атрибутах. |
| = Ols(X1, Null, Estimate, "1", "2;backcast.No", MsCasewise.Yes, X2, X3) | фактор X1 будет смоделирован методом линейной регрессии (оценка МНК) по следующим параметрам: константа оценена функцией Estimate, порядок авторегрессии равен 1, порядок скользящего среднего равен 2, для оценивания коэффициентов скользящего среднего ретрополяция не используется, объясняющие переменные - факторы X2 и X3, расчёт выполняется с применением обработки пропусков методом Casewise. |
Можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на переменных. |
См. также:
Функции, доступные в редакторе выражения │ Регрессия │ IModelling.Ols │ Метод наименьших квадратов