Ecm

Синтаксис

Ecm(Input: ITimeSeries,
    Period: IMsPeriod,
    Method: ECMType,
    EndogenousVariableAROrder: Integer,
    ExogenousVariableAROrder: Integer,
    Casewise: MsCasewise,
    Explanatories: Array)

Параметры

Input. Моделируемая переменная;

Period. Период, на котором рассчитывается метод. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;

Method. Тип модели коррекции ошибок;

EndogenousVariableAROrder. Порядок авторегрессии эндогенной (моделируемой) переменной;

ExogenousVariableAROrder. Порядок авторегрессии экзогенных переменных;

Casewise. Метод обработки пропусков;

Explanatories. Экзогенные (объясняющие) переменные.

Описание

Осуществляет преобразование переменной с помощью модели коррекции ошибок.

Комментарии

Данный метод следует использовать только при векторном режиме расчёта.

Explanatories. Указываются через запятую. Необходимо помнить, что число экзогенных переменных (m) должно удовлетворять неравенству: 0 < m < n-1 для модели с константой и 0 < m < n для модели без константы в коинтеграционном уравнении, где n - число наблюдений в моделируемой переменной.

Пример

Формула Результат Применение
= Ecm({Brazil|BCA[t]}, SetPeriod("01.01.2002","01.01.2016"), ECMType.NoTrendIntercept,1,0, MsCasewise.Yes, {Afghanistan|BCA},{Canada|BCA})

Для ряда Brazil|BCA будет рассчитана модель коррекции ошибок по следующим параметрам: модель без тренда в авторегрессии и с константой в коинтеграционном уравнении, порядок авторегрессии эндогенной переменной равен 1, порядок авторегрессии экзогенных переменных равен 0, экзогенные (объясняющие) переменные - показатели Afghanistan|BCA и Canada|BCA. Расчёт выполняется на периоде с 2002 по 2016 год с применением обработки пропусков методом Casewise.

 Можно использовать в формулах вычисляемых рядов базы данных временных рядов и в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на атрибутах.
= Ecm(X1,ECMType.TrendIntercept,0,1, MsCasewise.Yes,X2,X3)

Для фактора X1 будет рассчитана модель коррекции ошибок по следующим параметрам: модель с линейным трендом в авторегрессии и с константой в коинтеграционном уравнении, порядок авторегрессии эндогенной переменной равен 0, порядок авторегрессии экзогенных переменных равен 1, экзогенные (объясняющие) переменные - факторы X2 и X3. Расчёт выполняется на всём периоде с применением обработки пропусков методом Casewise.

 Можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на переменных.

См. также:

Функции, доступные в редакторе выражения │ Регрессия │ IModelling.Ecm