Tsls

Tsls(Input: ITimeSeries,
     Period: IMsPeriod,
     ConstantValue: Variant,
     AROrder: String,
     MAOrder: String,
     Casewise: MsCasewise,
     Explanatories: Array)

Параметры

Input. Моделируемая переменная;

Period. Период, на котором рассчитывается метод. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;

ConstantValue. Константа, используемая в расчетах;

AROrder. Порядок авторегрессии;

MAOrder. Порядок скользящего среднего;

Casewise. Метод обработки пропусков;

Explanatories. Экзогенные и инструментальные переменные;

Описание

Осуществляет моделирование переменной с помощью линейной регрессии (оценка методом инструментальных переменных).

Комментарии

Данная функция следует использовать только в векторном режиме расчета.

ConstantValue. Значение константы может быть задано пользователем, либо оценено автоматически. Для автоматической оценки значений используйте функцию Estimate. Если модель должна быть рассчитана без константы используйте функцию None.

AROrder, MAOrder. Параметры задаются в строковом виде. Укажите номера или диапазоны порядка авторегрессии/скользящего среднего, разделяя их запятыми. Диапазон порядка авторегрессии/скользящего среднего указывается через знак «-». Например: AROrder = "1-3,5".

MAOrder. Если задан порядок скользящего среднего, то можно использовать ретрополяцию при оценке его коэффициентов. По умолчанию ретрополяция используется. Если ретрополяцию необходимо отключить, то параметр MAOrder должен содержать строку «backcast.No». Например: MAOrder = "1-4;backcast.No".

Explanatories. Экзогенные и инструментальные переменные указываются через запятую. Для разделения данных видов переменных используйте значение Null. Инструментальных переменных должно быть не меньше экзогенных.

Пример

Формула Результат Применение
= Tsls({Brazil|BCA[t]}, SetPeriod("01.01.2000","01.01.2015"), Estimate,"","", MsCasewise.Yes, {China|BCA},Null,{Japan|BCA})

ряд Brazil|BCA будет смоделирован методом линейной регрессии (оценка методом инструментальных переменных) по следующим параметрам: константа оценена функцией Estimate, порядки авторегрессии и скользящего среднего не заданы, экзогенная переменная - показатель China|BCA, инструментальная переменная - показатель Japan|BCA, расчёт выполняется на периоде с 2000 по 2015 год с применением обработки пропусков методом Casewise.

 Можно использовать в формулах вычисляемых рядов базы данных временных рядов и в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на атрибутах.
= Tsls(X1,None,"1","2;backcast.No", MsCasewise.Yes,X4,Null,X2, X3)

 

фактор X1 будет смоделирован методом линейной регрессии (оценка методом инструментальных переменных) по следующим параметрам: константа не задана, порядок авторегрессии равен 1, порядок скользящего среднего равен 2, для оценивания коэффициентов скользящего среднего ретрополяция не используется экзогенная переменная - фактор X4, инструментальные переменные - факторы X2 и X3, расчёт выполняется на всём периоде с применением обработки пропусков методом Casewise.

 Можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на переменных.

См. также:

Функции, доступные в редакторе выражения │ Регрессия │ IModelling.Tsls │  Метод инструментальных переменных