TslsR

Синтаксис

TslsR(Input: ITimeSeries,
      Period: IMsPeriod,
      ConstantValue: Variant,
      Casewise: MsCasewise,
      Explanatories: Array)

Параметры

Input. Моделируемая переменная;

Period. Период, на котором рассчитывается метод. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;

ConstantValue. Константа, используемая в расчётах;

Casewise. Метод обработки пропусков;

Explanatories. Экзогенные и инструментальные переменные.

Описание

Моделирует данные переменной с помощью линейной регрессии (оценка методом инструментальных переменных). Расчет выполняется с помощью пакета R.

Комментарии

Используйте метод TslsR только при векторном режиме расчета.

Для использования данного метода в репозитории должна быть настроена интеграция с R. Подробнее о том, как можно настроить интеграцию вы можете узнать в разделе «Как настроить интеграцию с R?».

ConstantValue. Значение константы может быть задано пользователем, либо оценено автоматически. Для автоматической оценки значений используйте функцию Estimate. Если модель должна быть рассчитана без константы используйте функцию None.

Explanatories. Экзогенные и инструментальные переменные указываются через запятую. Для разделения данных видов переменных используйте значение Null. Количество инструментальных переменных должно быть больше или равно количество экзогенных переменных.

Пример

Формула Результат Применение
= TslsR({Чикаго - население[t]}, Null, Estimate, MsCasewise.No, {Мехико - уровень безработицы[t]},

Null, {Анкоридж - население[t]})

Временной ряд Чикаго - население[t] будет смоделирован на всем временной периоде методом линейной регрессии (оценка методом инструментальных переменных) по следующим параметрам: значение константы оценивается автоматически, экзогенная переменная - временной ряд Мехико - уровень безработицы[t], инструментальная переменная - временной ряд Анкоридж - население[t], обработка пропусков не применяется. Расчёт выполняется с помощью пакета R.

 Можно использовать в формулах вычисляемых рядов базы данных временных рядов и в формулах моделей контейнера моделирования, являющегося дочерним по отношению к базе данных временных рядов.
= TslsR(X1, SetPeriod(2000, 2015), None, MsCasewise.Yes, X4, Null, X2, X3)

Фактор X1 будет смоделирован методом линейной регрессии (оценка методом инструментальных переменных) по следующим параметрам: период расчёта - 2000-2015, константа не задана, экзогенная переменная - фактор X4, инструментальные переменные - факторы X2 и X3, применяется обработка пропусков методом Casewise. Расчёт выполняется с помощью пакета R.

 Можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования.

См. также:

Функции, доступные в редакторе выражения │ Методы R │ IModelling.TslsR |  Метод инструментальных переменных