HpfR

Синтаксис

HpfR(Input: ITimeSeries,
    Period: IMsPeriod,
    Lambda: Integer)

Параметры

Input. Сглаживаемая переменная;

Period. Период, на котором рассчитывается метод. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;

Lambda. Параметр управляет мерой гладкости переменной. Необязательный параметр. Параметр должен быть положительным числом. По умолчанию параметр равен 100.

Описание

Сглаживает данные переменной фильтром Ходрика-Прескотта с помощью пакета R.

Комментарии

Фильтр Ходрика-Прескотта - это метод сглаживания временного ряда, который используется для выделения длительных тенденций временного ряда. Метод впервые был использован для анализа бизнес-циклов послевоенной экономики США.

Для использования данного метода в репозитории должна быть настроена интеграция с R. Подробнее о том, как можно настроить интеграцию вы можете узнать в разделе «Как настроить интеграцию с R?».

Пример

Формула Результат Применение
= HpfR({Чикаго - население[t]}, Null, 130)

Данные временного ряда Чикаго - население[t] будут сглажены фильтром Ходрика-Прескотта на всем периоде данных. Параметр сглаживания равен ста тридцати. Расчёт выполняется с помощью пакета R.

 Можно использовать в формулах вычисляемых рядов базы данных временных рядов и в формулах моделей контейнера моделирования, являющегося дочерним по отношению к базе данных временных рядов.
= HpfR(X1, setperiod("01.01.2000", "01.01.2015")) Данные фактора X1 будут сглажены фильтром Ходрика-Прескотта на указанном периоде данных с помощью пакета R. Можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования.

См. также:

Функции, доступные в редакторе выражения │ Методы R │ IModelling.HpfR | Метод «Фильтр Ходрика-Прескотта»