ExpSmoothR

Синтаксис

ExpSmoothR(Input: ITimeSeries,
           Period: IMsPeriod,
           SeasonalEffect: SeasonalityType,
           SeasonalPeriod: Integer,
           Trend: TrendType,
           Alpha: Variant,
           Delta: Variant,
           Gamma: Variant,
           Phi: Variant,
           Casewise: MsCasewise,
           GridStep: Double)

Параметры

Input. Переменная;

Period. Период, на котором рассчитывается метод. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;

SeasonalPeriod. Длина периода сезонности;

Trend. Модель роста;

Alpha. Коэффициент «Альфа»;

Delta. Коэффициент «Дельта»;

Gamma. Коэффициент «Гамма»;

Phi. Коэффициент «Фи»;

Casewise. Метод обработки пропусков. Необязательный параметр. Значение по умолчанию MsCasewise.No - обработка пропусков не используется;

GridStep. Шаг сетки. Необязательный параметр. По умолчанию параметр равен 0,1.

Описание

Преобразует данные переменной методом экспоненциального сглаживания с помощью пакета R.

Комментарии

Для использования данного метода в репозитории должна быть настроена интеграция с R. Подробнее о том, как можно настроить интеграцию вы можете узнать в разделе «Как настроить интеграцию с R?».

Значение параметра SeasonalPeriod должно быть больше, либо равно 4. Параметр учитывается, если используется аддитивная или мультипликативная модель сезонности;

Значения коэффициентов Alpha, Delta, Gamma, Phi могут быть заданы пользователем, либо оценены автоматически. Для автоматической оценки значений используйте функция Estimate;

Значение параметра Delta учитывается, если используется аддитивная или мультипликативная модель сезонности;

Значение параметра Gamma учитывается, если используется аддитивная или экспоненциальная модель роста;

Значение параметра Phi учитывается, если используется затухающая модель роста;

Значения опережения/лага и границ периода цикличности устанавливаются в зависимости от календарной динамики исходной переменной. Базовые значения:

Динамика Опережение/лаг Нижняя граница Верхняя граница
Годовая 3 2 8
Полугодовая 6 3 16
Квартальная 12 6 32
Месячная 36 18 96
Недельная 156 78 416
5-дневная 783 391,5 2088
7-дневная 1095 547,5 2920

Пример

Формула Результат Применение
= ExpSmoothR({Чикаго - население[t]}, SetPeriod("2000", "2015"), SeasonalityType.Additive, 4, TrendType.Linear, 0.1, 0, 0.1, 0)

Для временного ряда Чикаго - население[t] будет выполнено экспоненциальное сглаживание по следующим параметрам: период расчёта метода - 2000-2015, используется аддитивная модель сезонности, длина периода сезонности равна 4, значения параметров Дельта и Фи равны 0, Альфа и Гамма равны 0,1. Расчёт выполняется с помощью пакета R.

 Можно использовать в формулах вычисляемых рядов базы данных временных рядов и в формулах моделей контейнера моделирования, являющегося дочерним по отношению к базе данных временных рядов.
= ExpSmoothR(X1, Null, SeasonalityType.Additive, 4,TrendType.Linear, 0.2, 0, 0.2, 0, MsCasewise.No, 0.2) Для фактора X1 будет выполнено экспоненциальное сглаживание по следующим параметрам: расчёт выполняется на всем временном периоде, используется аддитивная модель сезонности, длина периода сезонности равна 4, значения параметров Дельта и Фи равны 0, Альфа и Гамма равны 0,2, обработка пропусков не используется, значение шага сетки равно 0,2. Расчёт выполняется с помощью пакета R. Можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования.

См. также:

Функции, доступные в редакторе выражения │ Методы R │ IModelling.ExpSmoothR | Метод экспоненциального сглаживания