ArimaR

Синтаксис

ArimaR(Input: ITimeSeries,
       Period: IMsPeriod,
       NotSeasonalIAR: Integer,
       NotSeasonalIMA: Integer,
       NotSeasonalDIFF: Integer,
       ConstantValue: Variant,
       SeasonalAR: Integer,
       SeasonalMA: Integer,
       SeasonalDiff: Integer,
       SeasonalPeriod: Integer,
       MaxIteration: Integer,
       Precision: Double,
       Casewise: MsCasewise)

Параметры

Input. Моделируемая переменная;

Period. Период, на котором рассчитывается метод. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;

NotSeasonalIAR. Порядок несезонной авторегрессии;

NotSeasonalIMA. Порядок несезонного скользящего среднего;

NotSeasonalDIFF. Порядок несезонной разности;

ConstantValue. Константа, используемая в расчётах;

SeasonalAR. Порядок сезонной авторегрессии. Необязательный параметр. По умолчанию параметр равен 0;

SeasonalMA. Порядок сезонного скользящего среднего. Необязательный параметр. По умолчанию параметр равен 0;

SeasonalDiff. Порядок сезонной разности. Необязательный параметр. По умолчанию параметр равен 1;

SeasonalPeriod. Продолжительность сезонного периода. Необязательный параметр. По умолчанию параметр равен 0;

MaxIteration. Максимальное число итераций, за которое должен осуществляться поиск оптимального решения. Необязательный параметр. По умолчанию параметр равен 500;

Precision. Точность вычислений. Необязательный параметр. По умолчанию параметр равен 0,0001;

Casewise. Метод обработки пропусков. Необязательный параметр. По умолчанию параметр имеет значение MsCasewise.No - обработка пропусков не используется.

Описание

Моделирует значения переменной методом ARIMA с помощью пакета R.

Комментарии

Для использования данного метода в репозитории должна быть настроена интеграция с R. Подробнее о том, как можно настроить интеграцию вы можете узнать в разделе «Как настроить интеграцию с R?».

ConstantValue. Значение константы может быть задано пользователем, либо оценено автоматически. Для автоматической оценки значений используйте функцию Estimate. Если модель должна быть рассчитана без константы используйте функцию None.

Пример

Формула Результат Применение
= ArimaR({Чикаго - население[t]}, SetPeriod(2000, 2015), 0, 1, 1, Estimate) Для временного ряда Чикаго - население[t] будет рассчитан метод ARIMA по следующим параметрам: период расчета - 2000-2015, порядок несезонной авторегрессии равен 0, порядок несезонного скользящего среднего равен 1, порядок несезонной разности равен 1, значение константы оценено автоматически при помощи функции Estimate. Расчёт выполняется с помощью пакета R. Можно использовать в формулах вычисляемых рядов базы данных временных рядов и в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на атрибутах.
= ArimaR(X1,Null, 0, 0, 1, 2.7, 0, 0, 1, 0, 500, 0.0001, MsCasewise.Yes) Для фактора X1 будет рассчитан метод ARIMA по следующим параметрам: порядки несезонной авторегрессии и несезонного скользящего среднего не заданы, порядок несезонной разности равен 1, значение константы равно 2,7, пропуски будут обработаны методом Casewise. Расчёт выполняется с помощью пакета R. Можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на переменных.

См. также:

Функции, доступные в редакторе выражения │ Методы R │ IModelling.ArimaR | Метод «ARIMA»