Arima

Синтаксис

Arima(Input: ITimeSeries,
      Period: IMsPeriod,
      NotSeasonalIAR: Integer,
      NotSeasonalIMA: Integer,
      NotSeasonalDIFF: Integer,
      ConstantValue: Variant,
      SeasonalAR: Integer,
      SeasonalMA: Integer,
      SeasonalDiff: Integer,
      SeasonalPeriod: Integer,
      MaxIteration: Integer,
      Precision: Double,
      Casewise: MsCasewise)

Параметры

Input. Моделируемая переменная;

Period. Период, на котором рассчитывается метод. Если значение параметра Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;

NotSeasonalIAR. Порядок несезонной авторегрессии;

NotSeasonalIMA. Порядок несезонного скользящего среднего;

NotSeasonalDIFF. Порядок несезонной разности;

ConstantValue. Константа, используемая в расчетах;

SeasonalAR. Порядок сезонной авторегрессии. Необязательный параметр. По умолчанию параметр равен 0;

SeasonalMA. Порядок сезонного скользящего среднего. Необязательный параметр. По умолчанию параметр равен 0;

SeasonalDiff. Порядок сезонной разности. Необязательный параметр. По умолчанию параметр равен 1;

SeasonalPeriod. Продолжительность сезонного периода. Необязательный параметр. По умолчанию параметр равен 0;

MaxIteration. Максимальное число итераций, за которое должен осуществляться поиск оптимального решения. Необязательный параметр. По умолчанию параметр равен 500;

Precision. Точность вычислений. Необязательный параметр. По умолчанию параметр равен 0,0001;

Casewise. Метод обработки пропусков. Необязательный параметр. По умолчанию параметр имеет значение MsCasewise.No - обработка пропусков не используется.

Описание

Осуществляет моделирование значений переменной методом ARIMA.

Комментарии

ConstantValue. Значение константы может быть задано пользователем, либо оценено автоматически. Для автоматической оценки значений используйте функцию Estimate. Если модель должна быть рассчитана без константы используйте функцию None.

NotSeasonalIAR, NotSeasonalIMA, SeasonalAR, SeasonalMA. Параметры задаются в строковом виде. Укажите номера или диапазоны порядка авторегрессии/скользящего среднего, разделяя их запятыми. Диапазон порядка авторегрессии/скользящего среднего указывается через знак «-». Например: SeasonalAR = "1-3,5".

NotSeasonalIMA, SeasonalMA. Если задан порядок скользящего среднего (сезонного/несезонного), то можно использовать ретрополяцию при оценке его коэффициентов. Параметры ретрополяции указываются один раз в параметре NotSeasonalIMA и используются для обоих видов скользящего среднего. По умолчанию ретрополяция используется. Если ретрополяцию необходимо отключить, то параметр NotSeasonalIMA должен содержать строку «backcast.No». Например: NotSeasonalIMA = "1-4;backcast.No".

Пример

Формула Результат Применение
= Arima({Brazil|BCA[t]}, SetPeriod("2001", "2016"), "1-3", "1,4;backcast.No", 0, Estimate) для ряда Brazil|BCA будет рассчитан метод ARIMA по следующим параметрам: порядок несезонной авторегрессии в диапозоне 1-3, порядок несезонного скользящего среднего равен 1,4, ретрополяция для оценивания коэффициентов сезонного среднего не используется, порядок несезонной разности равен 0, значение константы оценено автоматически при помощи функции Estimate. Расчёт ведется без обработки пропусков на периоде с 2001 по 2016 год. Можно использовать в формулах вычисляемых рядов базы данных временных рядов и в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на атрибутах.
= Arima(X1,Null,"","",1,2.7,"","", 1,0,500,0.0001, MsCasewise.Yes)

 

 Для фактора X1 будет рассчитан метод ARIMA по следующим параметрам: порядки несезонной авторегрессии и несезонного скользящего среднего не заданы, порядок несезонной разности равен 1, значение константы равно 2,7, расчёт ведется на всём периоде без учета пропущенных значений, пропуски будут обработаны методом Casewise. Можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на переменных.

См. также:

Функции, доступные в редакторе выражения │ Прогнозирование │ IModelling.Arima | Метод «ARIMA»